马氏情况或Copula相依下的精算模型.pdf

摘 要 本文利用马尔可夫过程，随机分析，更新测度，Copula连结函数等数学工 具，研究了风险模型在随机环境以及Copula相依关系下的破产概率等问题．主 要内容包括以下几个方面． 其一，我们给出经典风险模型的基本结构，对复合泊松模型和复合二项模型 的研究情况进行了整理，同时也对经典模型的变化发展进行了梳理． 其二，考虑用一个马尔可夫环境来刻画随机环境，从而把复合二项模型放入 到该环境中，利用上穿零点．更新测度的方法，依次给出了零点间隔的测度密度 函数的表达式，破产时间和任意时刻的资产的联合分布，以及破产时间，破产前 时刻资产和破产时赤字的联合分布的递归公式．并且在同样的思路下，考虑了 破产前最大资产的分布．同时，给出了一个简单的例子，来说明上面得到的结果 的可行性． ． 其三，考虑马尔可夫环境下二维复合二项模型，定义了三个不同的破产时 间，包括最早出现破产时刻，均出现破产时刻，同时发生破产时刻．从而分别对 它们的有限时间破产概率或者有限时间生存概率给出了递归公式，同时还给出 了破产时具体赤字，以及发生破产时总资产赤字的相关结果．最后，利用上述部 分结果，应用到了初始资产分配之一实际问题，给出了寻找最佳分配的方法． 其四，把Copula连结函数用N-维的风险模型中，从而考虑两个模型索赔 额之间的相依关系．我们选择FGM Copula连结函数，首先对二维复合泊松模 型给出了最早破产时刻定义下的生存概率满足的偏微分方程，然后对二维的复 合二项模型，分别在连续型索赔额分布和离散型索赔分布下给出了不同定义的 生存概率和破产概率的递归公式．特别在离散型分布下，对于其Copula函数的 不唯一性进行了说明． 关键词：马尔可夫环境，复合二项模型，破产概率，多维风险模型，精算变量，联 合分布，更新测度，上穿零点，Copula连结函数． Abstract theruin inthe situationof ThisdissertationfocusesOil problemsspecific mathematical environmentand the stochastic Copuladependencebyapplying toolssuchasMarkovian analysis，renewalmeasure，andCop- process，stochastic contentsincludethe ulas．Themain followingaspects． author the ofthebasicstructureofthe application Firstly,theproposes boththe ofthe classicalriskmodelandmakesaclarificationfor study compound models．The forthe Poissonandthe binomial possibledevelopments compound riskmodelarealsoclarifiedinordertodrawoutthediscussioninthe classical later chapters． mo