量化交易介绍(PPT).ppt

量化交易介绍 银河期货有限公司 金融市场部 程序化交易介绍及发展方向 银河程序化组合理念 兵器谱账户介绍 提供服务 程序化交易 1.交易思想的提出 2.交易思想的建模 3.测试效果及优化 4.外推检验策略评估（Over-fitting） 5.应用检验（冲击成本） 3 交易思想的提出 4 测试效果及优化 5 测试效果及优化 6 测试效果及优化 7 程序化发展趋势 8 高频交易（高频套利、 Scalping ） 技术 算法交易（ VWAP ,TWAP,POV…） 量化交易 套利交易（宏观对冲、 Spreading） 思想 多策略 银河程序化组合理念 多策略组合 交易理念 多策略周期 交易品种 策略应用周期 交易品种 策略应用周期 长生剑-股指 日线 偃月刀-股指 日线 长生剑-铜 日线 偃月刀-橡胶 日线 长生剑-螺纹 日线 偃月刀-PTA 日线 长生剑-橡胶 日线 偃月刀-塑料 日线 长生剑-铝 日线 偃月刀-豆油 日线 长生剑-白糖 日线 判官笔-股指 日线 长生剑-PTA 日线 判官笔-螺纹 日线 长生剑-塑料 日线 判官笔-PVC 日线 长生剑-棕榈 日线 判官笔-锌 日线 长生剑-玉米 日线 判官笔-棕榈 日线 龙凤环-股指 15分钟 射日弓-期指 60分钟 龙凤环-橡胶 30分钟 射日弓-橡胶 15分钟 龙凤环-螺纹 30分钟 射日弓-Cu 60分钟 龙凤环-pta 30分钟 射日弓-Zn 15分钟 龙凤环-塑料 30分钟 射日弓-PTA 15分钟 盘龙棍-股指 15分钟 射日弓-螺纹 15分钟 盘龙棍-螺纹 15分钟 诸葛弩-期指 15分钟 盘龙棍-铜 15分钟 诸葛弩-橡胶 15分钟 盘龙棍-橡胶 15分钟 诸葛弩-Cu 15分钟 盘龙棍-锌 15分钟 诸葛弩-Zn 15分钟 盘龙棍-白糖 15分钟 诸葛弩-PTA 15分钟 盘龙棍-pta 15分钟 诸葛弩日内-期指 5分钟 盘龙棍-塑料 15分钟 诸葛弩日内-橡胶 15分钟 盘龙棍-豆油 15分钟 　 　 孔雀翎-股指 5分钟线 　 　 孔雀翎-铜 5分钟线 　 　 交易理念 多策略品种不同 交易理念 相关性监控 　 偃月刀 判官笔 射日弓 龙凤环 长生剑 盘龙棍 孔雀翎 震荡 偃月刀 1 0.5812 0.1839 0.2712 0.4429 0.2245 0.1429 -0.3789 判官笔 0.5812 1 0.2068 0.1684 0.3237 0.1082 0.0746 -0.2165 射日弓 0.1839 0.2068 1 0.3888 0.0509 0.2034 0.4045 0.00832 龙凤环 0.2712 0.1684 0.3888 1 0.0605 0.4542 0.3417 -0.0065 长生剑 0.4429 0.3237 0.0509 0.0605 1 0.0483 -0.08 -0.6008 盘龙棍 0.2245 0.1082 0.2413 0.4542 0.0483 1 0.2016 0.00049 孔雀翎 0.1429 0.0746 0.4045 0.3417 -0.08 0.2016 1 0.25622 震荡 -0.379 -0.217 0.0083 -0.006 -0.601 0.0005 0.2562 1 交易理念 多策略资金配比 长生剑 偃月刀 多策略池 实盘化评估体系 更新反馈机制 主基金 兵器谱 孔雀翎 龙凤环 盘龙棍 射日弓 判官笔 · · · 15 策略流程 开发 交易想法 模拟测试 部署编码 执行 参数设置 策略监控 算法管理 测试 生产环境 模拟环境 风险管理 （1）组合投资（华山论剑与军队作战） （2）总体头寸规模 （3）单个头寸规模 （4）风险测算体系VAR （5）交易执行与策略管理岗位分离 （6）交易风险管理（监控流动性、滑点和错单） （7）技术风险管理（线路连接、系统故障应急方案） 头寸风控体系VAR 　 极端损益 经验值 99%概率 95%概率 66%概率 日期 涨 跌 涨 跌 涨 跌 涨 跌 涨 跌 2011-12-13 -3164924.5 3164924.5 -1778743 2001586 -1261607 1536498 -592