量化交易策略周报：指数波动加剧_策略多数盈利-2013-01-04.pptVIP

* Table_Title Table_Author Table_Report 1 4 1 - 5 金融工程|定期报告 2012 年 12 月 30 日 证券研究报告 指数波动加剧 策略多数盈利 分析师： 安宁宁 S0260512020003 0755Table_Summary 量化交易策略周报（2012 年 12 月 30 日） ann@ 相关研究： 本周表现 基于时域分形的相似性匹 2012-09-17 LPTT 交易次数 周收益率 1.70% 成功率 100.00% 最大回撤 0.00% 本周盈亏 盈↑ 配日内低频交易策略 收敛突变 日内波动极值 NTT 0 2.32% 1.70% 0.00% 50.00% 100.00% -0.09% 0.00% 0.00% 盈↑ 盈↑ 平→ 在标度不变性破缺下洞察 资金流向：MFT 交易策略 2012-07-09 GFTD MFHT 14 10 -0.24% 0.77% 14.29% 70.00% -1.88% -0.04% 亏↓ 盈↑ 基于 GFTD 的期指日内程 序化交易策略 2012-07-09 SMT 0.43% 40.00% -0.38% 盈↑ 基于日内波动极值的股指 2011-12-09 今年表现 期货趋势跟随系统 交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 LPTT