量化交易策略周报：日内波动反常_隔夜交易优势凸显-2012-11-05.pptVIP

* Table_Header1 Tab_A orleuth 证券研究报告_XX 月月 04 3 4 7 5 5 7 Table_FooterContact Table_Top Table_AuthorTemp 15306 Table_Title 日内波动反常 隔夜交易优势凸显 ——量化交易策略周报 16404 安宁宁 资深分析师 电话：0755证券研究报告_量化交易策略周报 2011 年 611 14 日日 LPTT 累积收益率 eMail：ann@ 执业编号：S0260512020003 本周表现 Table_Temp 收敛突变策略累积收益率 LPTT 交易次数 周收益率 -0.81% 成功率 33.33% 最大回撤 -0.88% 本周盈亏 亏↓ 收敛突变 日内波动极值 1.41% 0.79% 25.00% 14.29% -0.39% -0.82% 盈↑ 盈↑ 日内波动极值策略累积收益率 NTT GFTD MFLT 0 21 0.00% -1.44% -1.02% 100.00% 38.10% 20.00% 0.00% -1.87% -1.56% 平→ 亏↓ 亏↓ MFHT SMT 21 -1.67% -1.14% 42.86% 0.00% -1.67% -1.14% 亏↓ 亏↓ NTT 累积收益率 今年表现 交易