量化交易策略周报：日内趋势弱化_策略亏损多于盈利-2012-11-26.pptVIP

* Table_Title Table_Author Table_Summary Table_Report 1 5 5 - 5 金融工程|定期报告 2012 年 11 月 26 日 证券研究报告 日内趋势弱化 策略亏损多于盈利 量化交易策略周报（2012 年 11 月 26 日） 本周表现 分析师： 联系人： 安宁宁 S0260512020003 0755ann@ 张 超 0208646 zhangchao@ 交易次数 周收益率 成功率 最大回撤 本周盈亏 LPTT -0.21% 0.00% -0.21% 亏↓ 相关研究： 收敛突变 日内波动极值 NTT 0 -1.20% -1.20% 0.00% 0.00% 0.00% -1.20% -1.20% 0.00% 亏↓ 亏↓ 平→ 基于时域分形的相似性匹 配日内低频交易策略 2012-09-17 GFTD MFHT 11 37 -0.05% 0.25% 27.27% 62.16% -0.58% -0.87% 亏↓ 盈↑ 在标度不变性破缺下洞察 资金流向：MFT 交易策略 2012-07-09 SMT -0.23% 20.00% -0.45% 亏↓ 基于 GFTD 的期指日内程 2012-07-09 今年表现 序化交易策略 交易次数 累积收益率 成功率 最