两类随机变量序列的精确渐近性子.pdfVIP

摘 要 本文是在攻读硕士期间完成的，全文分两章． 第一章是关于滑动平均过程矩精确渐近性方面的内容．假设k；一00i。。) 是一列独立同分布(i．i．d．)的双侧无穷随机变量序列，满足E￡1=0，E￡ioo． {al；一ooioo)是一列绝对可和的实数序列，即∑兽o。胁Ioo．定义 。。 X≈=∑ai+胁，k≥1． (1．1．1) 则{甄；k≥1}称为滑动平均过程．记部分和s礼=∑k1Xk，n≥1． Li(2005)研究了滑动平均过程关于矩完全收敛的精确渐近性质，在此基础上， 我们将矩条件减弱，在对随机变量序列{矗；--ooio。)不要求三阶矩存在的情况 下得到如下结论． 机变量序列．则对1P2，r1+p／2，若E{ElIr。。，那么成立 其中z服从均值为0，方差为r2=口2(∑墨一。。。f)2的正态分布． 此外，对于定理1．2．1中r=2，P=2的情形，还得到了滑动平均过程关于矩完 全收敛的如下精确渐近性． 定理1．2．2假设{甄；k≥1)定义如(1．1．1)，其中{啦；一。。i。o)是一实数序列， 机变量序列．若0≤J≤1，a为一正实数，并且满足1／2—1／．61一I／a，那么 成立 ∥Ⅲ肛1一量_](109n。)(6，-Ue)ae 其中z服从均值为0，方差为r2=O-2(∑墨一oo。；)2的正态分布． 第二章研究了样本协方差矩阵最大值的极限性质．第二节讨论了样本协方差矩 阵最大值的完全收敛性．第三节则得出了它的精确渐近性质． 假设％=(z“)是n×P阶矩阵，其中n行中的每一行是来自一确定多元分布的 观察值，P列中的每一列是来自一总体分布的n个观察值．假设诖，xij；l，j=1，2，…) j列的皮尔逊相关系数．即， ∑2：l(zk，i一黾)(2％，J一2j) 一 pij2—；==========——产2±==±===2亍， v／E：1(z＆．t一磊)2-√∑k1(‰，，一奶)2 其中函=(1／．)∑毡1z☆，{． ％：=(Pij)，它是一P×p阶对称矩阵，称为由％生成的样本相关矩阵． Jiang(2004)比较直观地选择了L。=m“1≤{JpIPijl作为检验统计量．而对工。 极限分布的研究实质上依赖于对协方差阵x暑蜀的分析．令 1三 ％2-孤p|荟％叫’ 其中∑2：1z航xkj是协方差矩阵j留x。第(t，J)位置上的元． 在此基础上，我们进一步研究1％的完全收敛性和精确渐近性，得到下列结论． 定理2．2．1 意的实数q及E0，有 薹掣r(吣(z刊厮)。。· 一1／2q0，有 船(半)叶。量学r(％冲州阃 注意到当q=一1／2时，定理2．3．1不成立，而得到 定理2．3．2假设对某个E0成立E蚓30帖o。．如果．／p一1∈(0，o。)，那么 l邮im_109(卅1 4叫各虽。~，．1面9(％(2+s)何司=K 2 Abstract Thisthesisisfinished Masterof during consistsoftwo my Science，it chapter8． In are ChapterI，theresomeresultsaboutthe aSsunle moving-averageprocesses．We a infinite ofi．i．d that{￡2；一oo