具有非因果性的二值二元时候序列.pdfVIP

中文摘要 本文讨论了具有非因果性的Z．元7-值时间序列，建立了一动态离散时间的二元概率模 型，在本文模型假定下可以考虑两因素间的因果关系．并在此模型基础上讨论了Granger 非因果关系．重点讨论了齐次总体下模型的性质，同时考虑了推广了的马尔科夫动态模 型与含有外生变量的模型，同时考虑了在以上几种模型假定下Granger非因果成立的条 件．文章讨论了模型的极大似然估计，并针对模型的参数估计问题，给出了模型参数估 计的牛顿算法．最后讨论了模型的模拟计算应用． 关键词·极大似然估计}牛顿算法I非因果l多元模型 I Abstract inbivariatetime Inthis discuss non-causalitybinaryseries，COIl- paper，we Granger which betweenthe bivariatemome．incausality a discrete4ime struet probit dynamic the modle withbivariate variablevailbe probit bivariate discussed．Grangernon-causality the Markov modlewith dynamic isdiscussed．Theexogenousprocesses，andgeneralized underthose is conditionsfor assumption modkisdescussed．The non-causality Granger Likelihood．The beestimatedMaximum out，The mollCan proper- work proposed by are for isdiscussed．Theestimates tiesofthemodle parameter homogeneoll8population the i8 bythe workedout algorithm．Examp