几类连续时间风险模型的研讨.pdfVIP

几类连续时间风险模型的研究 摘要 在通常的风险模型中，往往假定保险公司中不同时期的保费收入和理 赔额分别为两列独立同分布的随机变量，而且是相互独立的．但是，在保险 公司实际经营中，索赔到达计数过程与保单到达计数过程是相依的，且险 种呈现多元化，有必要为这类险种情形提供更为客观实际的风险模型．另 ias U．Gerber和El 外，自国际著名学者Hans S．W．Shiu于上世纪末首次 提出破产时刻折现罚金函数的概念，风险理论中的一些有兴趣的重要精算 量都是破产时刻折现罚金函数的特例．破产时刻折现罚金函数作为一个有 力的数学工具，使得可以用一种统一的方式分析破产时刻、破产前瞬间盈 余、破产时赤字以及相关的精算量．本论文建立并研究了三类风险模型： (一)考虑了保费率随机、保费收取过程是Poisson过程，而索赔计数 过程是其稀疏过程的双险种风险模型的不破产概率问题，求出了不破产概 率满足的积分方程，并在指数分布的情况下求出了无限时间不破产概率的 具体表达式． (二)研究了保费率随机、保费收取过程是Poisson过程，而索赔计数 过程是其稀疏过程的带干扰的双险种风险模型，讨论了其盈余过程的基本 性质，强马氏性和鞅性，利用鞅证明了Lundberg不等式和最终破产概率的 一般公式． (三)考虑了对于给定的初始状态和初始分布，保费率受马氏过程控制 的风险模型，利用向后差分法得到了折现罚金函数以及条件破产概率所满 足的积分方程，并推出了在具有平稳初始分布时折现罚金函数的递归不等 式和零初始资产时破产概率的一个简洁估计． 关键词：生存概率积分表达式破产概率鞅Poisson过程稀疏过程马氏 调制折现罚金函数Lundberg不等式 STUDYSOMECLASSESOFCONTI NUOUSTI MERl SKMODELS ABSTRACT Inactuarial usual modelsare based science，the usually onthe indepeneny andclaimsareassumedtobe assumption，thatis，thepremiums two and independent variables identicallydistributed(iid)randondiferenttimesof series，and are policies ofeachother．Butintheinsurance independent the companyphysically management， claimsand arrivedatthe is countingprocess premiums countingprocessdependent，and and a