区间结构突变的单位根检验和蒙特卡洛摹拟.pdfVIP

摘 要 由于剧烈的外生冲击(如金融危机或宏观经济体制变化等)可能导致经济 Generate 时间序列的数据生成过程fData 结构突变，而传统的单位根检验没有考虑结构突变对于单位根检验的影响， 这可能导致单位根检验方法得到一些不够准确的结果。例如会将结构突变的 构突变问题产生了浓厚的兴趣。本文针对常数项发生区间结构突变的这一新 的突变形式，主要运用理论证明和蒙特卡洛模拟方法对于区间结构突变的单 计量仍然收敛。同时通过蒙特卡洛模拟实验研究了区间突变对于DF单位根检 验势的影响和统计量分布情况，并针对模拟中产生的问题提出了带有区间突 变变量的DF单位根检验模型，通过模拟实验方法论证了新的模型的优越性。 本文的主要内容可以概述如下： 1．首先，第一章介绍了国内外结构突变的研究背景和成果，以及结构突变 类型和结构突变的单位根检验的基础知识。 2．第二章在近几年国内外专家学者研究的基础上，本文重点研究了由国内 王少平教授提出的区间结构突变的单位根过程。对于常数项发生区间结构突 变的单位根过程这一新的突变形式进行了DF单位根检验，在理论上证明了统 为这种新突变形式下，DF单位根检验提供了理论依据，也为今后实证研究工 作奠定了基础。 3．第三章通过蒙特卡洛模拟方法进行了三组模拟实验。实验一研究了当结 构突变发生在不同位置时对DF单位根检验产生的影响，发现当区间结构突变 的位置在样本数据的后半段时DF检验已经不能得到准确的结论。比较了不同 突变位置DE统计量分布直方图，分析了检验失效的原因，为进一步解决问 题提出新的检验模型作了准备。实验二研究了相同样本容量不同结构突变幅 较了不同突变幅度DB统计量分布的直方图，分析了检验功效降低的原因。 实验三，针对实验一所发现的问题，为了提高DF单位根检验的功效，提出 因，进一步说明了新的检验模型针对本文研究的突变形式的有效性。 4．最后对本文所得到的结论作了总结，同时简单罗列了今后区间结构突变 领域有待研究的若干问题。指出目前国内外对于结构突变单位根检验还具有 较多争议，未能形成一个完整严密的从理论到实证的科学体系。 宦 蒙特卡洛模拟 II Abstract Theviolent asfinancialcrisis or econoinic impact(such macroocopicsysteln test have buttraditionalunitroot doesn’t theinfluencewhichconsidemastruc- turalbreaks．Sostru嘶al of series the breaksunitroottestseconomictime shouldhavethevalueand domestic rese3f出of andinternationalscholar．弛 thisnew breaks use to paperanalyzes structtlral oftheories form，make prove andMonteCarloSimulationresearchDFstatisticsofstruct删breaksunitroot． DeteotionattheDFstatisticsa180 thesalnetime ofMonte convergent．At u8ed Carl