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单指标模型的异方差检验 摘要 在回归分析中，观测值的方差独立、齐性是一个很通常的假定。如果假定不 成立，有关此模型的统计推断等都会受到很大的影响，因此在某些情况下检验数 据的方差齐性成为采用模型之前非常重要的一步。在参数和非参数回归模型中。 关于方差齐性的检验问题都有很多的研究。在这篇文章里，主要利用P．样条方 法，研究了单指标模型的异方差问题、一阶自回归问题以及附加变量等检验问题。 从这个思想出发，第二章中简单介绍了P一样条的的估计方法，以及节点的 选取和相应的惩罚似然函数，并简单介绍了所用的SCORE统计量的一般形式。然 后利用上面这些工具，分别得到了三种情况下的SCORE检验统计量。并且通过 计算机模拟结果得到相应的SCORE检验统计量比较适合做异方差检验和一阶自 回归检验，特别是样本量大于50的检验。对于附加变量检验，效果不是很好， 即使增加样本量也不能达到很好的效果。同时对实际的例子建立了单指标模型， 检验其异方差问题、一阶自回归问题，与前人的结果达到了一致，此方法的可行 性和有效性得到了证实。 本文第三章从理论上给出了异方差问题、一阶自回归问题SCORE检验统计 量的大样本性质，证明了其渐近卡方性质，并给出了计算