可进行再保险并具破产值的分散模型的最优风险控制策略.pdfVIP

摘要 摘要 本文考虑了在可进行非廉价比例再保险并带有破产值的扩散模型中的最优风 险控制问题。此处“非廉价”指的是再保险公司所要求的安全负荷大于原保险公 司要求的安全负荷的情况。最优化的目标是使原保险公司盈余的折现与破产值折 现之和最大。这里“破产”指的是公司流动资产为零的状态。 and 扩散模型中的最优比例再保险问题已被许多文章考虑过。如Hojggaard and 只考虑了廉价比例再保险的问题，HcjggaardTarksar(1998b)将之前的结果扩 and 展到非廉价比例再保险中。Taksar Hunderup(2007)考虑了带有破产值的廉价 and 比例再保险问题，是对H#jggaardTarksar(1998a)的另一种扩展。 在本