同单调与算术平均亚式看跌期权价钱的上界和下界.pdfVIP

摘 要 在保险领域中，随机变量和的分布函数经常是人们所感兴趣的．随机变量 的和在考虑保单组合的聚合理赔时是经常遇到的．如果随机变量的和中各项 之间是相互独立的，那么就计算的角度来考虑是相当方便的，但在应用中独立 性假设有时是不切合实际的．通常情况下，如果我们知道了和中各项的边际 分布函数，但是它们之间的相依结构是不知道的或不易处理的，那么我们可以 通过同单调理论来确定随机变量和的近似值．本文中，在几个金融和精算应用 方面，我们展示了同单调概念在描述相依随机变量的优点．另外，利用同单调 理论给出了BlackScholes公式的推导，并得到了算术平均亚式看跌期权价 格的上下界． 关键词：同单调；酗混合反函数；Black＆Scholes公式；算术平均亚式期权 Abstract Inaninsurancecontext．oneisofteninterestedinthedistributionfunc- tionof ofrandom asunl when asum variables．Such