带有恒定分红壁的跳扩散风险模子当索赔为相位分布时的讨论.pdfVIP

摘要 在本文中，我们考虑带有常值分红壁，并且带干扰的古典复 合Poisson风险模型．这种模型也被叫做带有恒定分红壁的跳扩散风险模 型。 首先，我们利用发表于1992年的Ihlla-Whitt鞅，得到了一个关于破产时 的期望值、直到破产发生时的分红量的期望值、破产发生时的赤字的期望值 这三个量之间的一个等式关系。这是文章的第二章． 其次，当索赔是相位分布时，我们得到了以上三个量的非常精确的表达 式，分别在文章的四五六章介绍。在论述这些内容之前，在文章的第三章， 我们简单介绍了相位分布的若干饶有意义的性质。这种分布定义为一个有限 状态Markoy过程的吸收时的概率分布，是Neu协于1981年介绍引入的。 最后，在文章的第七章，我们分析了一些数值例子，并得到了一些有趣 的结果。 关键词：跳扩散风险模型，反射雎、，y过程，局部时，相位分布，积分微分方 程，更新方程 Ⅱ In model adiffu- this