由分数Brown活动驱动的随机微分方程.pdfVIP

中文摘要 摘 要 分数Brown运动作为普通Brown运动的推广，在许多领域有着重要的应 用，因此有必要研究将分数Brown运动作为输入噪声的随机微分方程。本文 主要研究由分数Brown运动驱动的积分方程的解的存在性和唯一性，在积分 数为H∈(0，1)。 在对分数Brown运动驱动的随机积分方程的研究中，Bihari不等式及推广 的Bihari不等式是非常重要的工具。为了得到解的唯一性，本文将Bihari不等 式进一步推广，得到一个非线性的积分不等式，并给出证明。 论文结构如下： 第一章主要概述将Brown运动推广至分数Brown运动的必要性，以及由分 数Brown运动驱动的随机微分方程的发展、研究现状等，最后简述本文研究的 主要内容及方法。 第二章分两部分：第一部分陈述了分数Brown运动的研究意义及定义，第 二部分讲述了分数Brown运动的性质。内容包括连续性、自相似性、可微性、 Girsanov公式、谱、再生核Hilbert空间、P次变差等几方面。 第三章主要概述由分数Brown运动驱动的随机微分方程的解的存在唯一性 理论的最新研究成果，包括：{H1到H丢，时齐到非时齐，一维到多维 等等。· 第四章分两部分：第一部分首先给出了与本文主要结论相关的定义和引 理，并给出了推广的Bihari不等式及其证明。第二部分证明了本文主要结论， 即积分方程在一类积分Lipschitz条件和线性增长条件下强解的存在唯一性定 理。 关键词：分数Brown运动；自相似性；随机微分方程；积分Lipschitz条件；强解； Bihari不等式 湖北大学硕士学位论文 Abstract has asa FractionalBrownianmotion importantapplications many generalization of motion．Soitis to stochastic Brownian differential ordinary necessarystudy equa— noise．This tionswithfractionalBrownianmotionas thesishas studied input mainly theexistenceand ofsolutionforthe drivenafractional uniqueness integralequationby BrownianmotionwithHurst wehaveestablishedatheo— parameterH∈(0，1)，and remabouttheexistenceand ofthe solutionundertheconditionof uniquenessstrong integralLipschitz． Bihari andthe Bihari are toolsin inequalitiesgeneralizedinequalitiesimportant the the whichisdriven of solutionofthestochastic