相依随机变量序列的极限性子.pdfVIP

摘 要 本学位论文是我在攻读硕士学位期间，在导师林正炎教授的悉心指导下完 成的．全文共分三章，主要研究混合相依随机序列的极限性质． 第一章介绍了本论文的背景与本学科的一些发展概况，撰写本文的意义所 在以及相依随机变量在投资组合中的应用． 第二章是本文的重点所在，讨论了同分布负坐标相依(NOD)随机序列的 加权和的强大数律．设{x，以，竹苫1)是一列均值为0的随机变量序列，而 z {口mls s，l，n苫1)是常数组列，独立情形下加权和∑aniXi的完全收敛性质已经 量也成立，在证明过程中我们利用了一个比较有效的方法使得证明过程较独立情 rs1情形要求 形有所简化．同时，在Sung的结果中，对Os 以；n“4log“”4H(卢0)，我们取到屯-n““log“’n从而推广并实质地改进了 Sung的结果．主要结果有： 定理2．2．1令{z，z。，，l≥1)是一列均值为。的同分布的NQD序列，且存在卢，1使 则有 专；|；‰墨一。触(z·4) 式成立，则EJ丑19。。且EX=0． 定理2．2．2令{x，以，H≥1)是一列均值为0同分布的NQD随机序列，存在^，0， s 15a 21的常数组列．则对于0r妄1，b=n”。log“’n有 ∑％置以—+o， a．S．(2．12) 对于r1，吒-n““log““6，l有 口^i置俄一0，a．s．(2．13) 这里d：1一三一—．2三一+百，r可取任意小的正数 r 上+ar—a 第三章讨论了不同分布p一一混台变量的滑动平均过程的完全收敛性．p一一 混合的得概念是Zhang(1999)年引入的．滑动平均过程是时间序歹0中的重要内 容．本文的第三章在Li等(1992)关于独立随机变量序列的滑动平均过程的完全 收敛性定理的基础上，获得一个关于p一一混合随机序列的类似结果． 定理3．2．1设{誓；一mtfcm)是满足supfP(吲，石)sP(陬j，x)的一致随机有界的 p。一混合随机变量序列．又设1／2a51，lpc2，ap cf 21，{ai；一mcm)是 绝对可加的实数序列，矗O)00)．0)为x—m时的缓变函数．令 有 砉万。P一2^cn妒(1蠢爿j|≥n8s)c*，Vs，。．- V Abstract Thisarticleconsistsofthree fLrSt isconcernedwiththe parts．The part ofthe of randomvariablesandthe backgroundsubject，theapplication dependent ofthisarticle． significance Inthesecond showthattwo lawsof numbersfor part，we strong large weighted were for ofi．i．d．randomvariables sum，which provedarrays byBai，Cheng(2000) and bealsoobtainedfor of Sung(2001)，Can