相干重尾风险变量和（或加权和）的尾渐近性.pdfVIP

摘要 摘要 自从上世纪60年代以来，重尾分布已经在分支过程，排队论，风险理论包括 金融等领域中有了广泛的应用。特别地，重尾分布在保险领域有其特殊的地位。 在财产保险业中，重尾分布(如次指数分布)已经被认为是个体索赔额的标准模 型。因此人们有必要对“大额索赔”即重尾分布发生的规律进行研究，这对保险业的 发展具有重要的意义。同时，在早期的金融保险等研究中，总将对象视作独立同 分布的随机变量。而在实际情况中，它们之间往往存在某种相依关系，并不一定 独立。 本文仍然以重尾分布为研究对象，讨论了两个重尾随机变量加权和的尾渐近 性。全文共分四个部分： 第一章是重尾分布的介绍。介绍了重尾分布的定义及其子族，对重尾分布和 的研究进行了简单概述，并阐明了本论文的研究内容。 第二章在Copula函数方法下讨论了随机变量的加权和。文中介绍了Copula函 数的定义及功能，得到了两个同分布随机变量加权和的尾概率的渐近性质。 第三章主要讨论了正规变化重尾分布加权和的尾渐近性。得出了正规变化重 尾分布加权和的尾概率的渐近性质，并通过蒙特卡罗方法，对这个结果以及文献[36】 中的另一个类似的结论进行了模拟。 最后一章，我们对本文讨论的内容进行了总结，并对以后的研究进行了展望。 关键词：重尾分布，Copula函数，正规变化，尾相关系数，蒙特卡罗 ABSTRACT ABSTRACT Sincethe1 distributionshavebeen used 960s，heavy-tailed widely inbranching insuranceandfinance processes，queueingtheory,risktheory andotherfields． including distributionsal e to Especially,heavy-tailed insurance．Forestate veryimportant as insurance，heavy-taileddistributions，such distribution，havebeen subexponential asstandard regarded modelforindividual isessential to counterclaim．Consequently,it its characteristicsandis toinsurance’S study help the researcheson progress．Inearly insuranceand were to finance，the be objects supposedindependent，identically distributedrandom