纵向数据的半参数回归模型研讨.pdfVIP

中文摘要 纵向数据是指同一样本或同一组样本在不同时间或空间上进行重复观测而 得到的数据，即观测若干次得到的由截面数据和时间数据融合在一起的数据。纵 向数据结合了截面数据和时间数据的特征，因而能够更好地分析出样本随时间 变化的趋势，同时也能够更准确地反映出样本间的差异和样本内的变化。它的 作用是仅仅利用截面数据或时间数据不可替代的，应用价值很高。 纵向数据分析方法主要有参数方法、非参数方法和半参数方法。本文着重 探讨的是纵向数据的半参数回归模型，主要工作有： (1)在合理分析纵向数据本质特征的基础上，全面分析并总结了分析纵向 数据常用的参数方法——_拄l似然估计法、广义估计方程法以及拟最小二乘法， 并分别指出了它们的局限性。着重讨论了拟最小二乘估计方程的最优性，并给 出了该估计的一个迭代算法。 (2)针对纵向数据存在严熏的相关性丽造成的估计系数时的困难，以纵向 数据的半参数线性回归模型为例，结合半参数回归模型中的最小二乘核估计法， 从理论上构造出纵向数据的半参数线性回归模型的最小二乘核估计法，详细推 导了模型中参数芦及非参数g口)相应的最小二乘核估计的求解方程。 (3)系统地研究了级向数据的时间变化系数半参数回归