线性随机系统的最优反馈操纵及拟Riccati方程的解.pdfVIP

线性随机系统的最优反馈控制及拟Riccati方程的解 摘 要 随机最优控制问题是控制理论研究的—个重要方向，在实际中有着广泛的应用， 如生产决策问题或最优投资组合问题．因此对于最优控制的存在性条件和闭环最优 控制的研究无论在理论中还是实际中都很有意义．本文主要研究了多维线性随机系 统在凸目标泛函特别是非二次的目标泛函下的最优控制问题，给出了最优开环控制 和最优闭环控制以及系统对应的拟Riccati方程的表达式，讨论了拟Riccati方程的 解的存在唯—性条件． 在第二章中，我们详细介绍了所讨论的系统．在第三章中，我们给出了最优控制 的存在性证明，开环最优控制的表达式以及系统所对应的对偶方程．在第四章中，我 们得到了多维布朗运动下系统方程的扩散项有非齐次项时拟Pdccati方程的表达式， 并利用正倒向随机微分方程和拟Riccati方程之间的关系研究了拟Ricc缓ti方程粘性 解和经典解的存在唯—性问题． 关键词： 非二次指标，随机最优控制，拟Riccati方程，正倒向随机微分方程组 中图分类号t 0．023 oflinearstochasticand The f