连续工夫下几类多险种模型的破产概率及其相关研究.pdfVIP

摘要 由于保险公司风险经营规模的不断扩大，用单一险种的风险模型 来描述风险过程存在了局限性。本论文在已有结论的基础上，从不同 的角度对几类多险种风险模型进行了讨论。 ‘ (一)多险种复合Poisson过程。论文第三章将经典风险模型推 广到多险种复合Poisson过程。这一章对破产概率的研究都是基于对 贴现惩罚函数的研究。我们先求出贴现惩罚函数的积分一微分方程、 积分方程；然后用两种方法求出贴现惩罚函数的Laplace表示；最后 利用破产概率与贴现惩罚函数的关系，求出破产概率的Laplace表示。 (二)带干扰的多险种复合广义齐次Poisson过程。论文第四章 并加入了随机干扰项。首先用鞅方法求出了模型的破产概率的一般表 达式及调节系数；其次将其破产概率分解为由随机扰动引起的破产概 率和由索赔引起的破产概率，求出了他们在一定条件下的积分方程、 积分一微分方程，还证明了他们的一些性质；最后求出了当索赔额为 指数分布时他们的显示表示。 (三)索赔相关的多险种风险过程。论文第五章将多险种复合 Poisson过程推广到索赔次数依照一定规律相互关联的索赔相关过 程。我们首先得到了模型的一些数字特征和性质；在此基础上，我们 利用鞅方法求出了破产概