道德风险、指数零效用、生成元在保险中的运用.pdfVIP

摘 要 本文主要研究了现代保险理论的保险契约、保险风险模型、保险费策略这几个 方面的内容．研究了激励理论、随机分析、泛函分析这三门专业领域的相关内容对 保险理论的这几个方面的作用．主要运用了道德风险、鞅、生成元等相关工具． 第一部分研究了道德风险内生情形下，即投保人的效用函数定义在其财富和防 范努力的水平上时，完全竞争市场上的保险契约模型．并在运用一阶方法求解最优 合同的过程中，引入绝对风险谨慎系数，得出了当存在最优保险合同时投保人的绝 对风险谨慎系数与绝对风险厌恶系数之间，以及损失分布函数所要满足的条件，并 在这些条件的基础上分析了最优保险合同下的保险公司赔偿额与投保人应交纳的保 险费率的性质． 第二部分对于保险风险模型，主要是在带干扰的风险模型中引入比例再保险策 略，用指数零效用原理确定了再保险前后的保险费率，利用鞅方法给出了此时最终 破产概率的显式表达和其上界．在赔偿额服从指数分布时，给出了此原理下再保险 前后保险费率变化的特征，并在求最终破产概率的时候研究了在此分布下由指数零 效用原理确定的保险费率的合理性．最后，给出了一个数例分析． 本文在第三部分还针对古典风险模型作了一定的推广．主要是根据 Zbigniew Palmowski 的研究