随机收益率下几类Poisson风险模型的破产几率.pdfVIP

摘 要 现 代 风 险理论 主要 是借 助 随机 过程等数 学工 具发展起 来 的 ，它 为 各金 融风 险部 门的经 营管理提供 了理论依 据 和 实 际操 作 指 导 。在风 险 理论 中， 目前大 多数 学者主要集 中对 复合 二项模 型 ，P 。iSSon 模 型和 更新模 型等三个基本风 险模 型进行更合 乎 实 际的推广 。在本 文 中，考 虑 的是 Poi Sson 风 险模 型 的进 一 步推广 ，主要运 用 随机 点过程 理 论及 概率论 的基础 知识研 究 了随机 收益率 下 四种 Poi SSon 风 险模 型 的破 产概 率 。 本 文 共 五 章 : 第 一 章 为 引论 部分 。主要介 绍 了风 险理论 的历史 ，现状和 主要 成 果 ，并 给 出 了 阅读 本 文 所 需要 的预 备 知 识 。其 中重 点 阐述 了有 关 P 。iSSon 风 险模 型 的 问题 ，并且给 出了本 文研 究 的主要 内容 。 第 二 章先简单 的介 绍 了经 典 Poi SSon 风 险模 型及 其破 产概 率 ，然 后在其 基础 上 建立 了随机 收益率 下 的经 典 Poi SSon 风 险模 型 ，