锥规划及其对偶锥规划的若干性质及运用.pdfVIP

中文摘要 锥规划(conic 的推广．它指的是在一个仿射空间与一个正则锥的交集上，求线性目标函数的极 小或极大值．这个问题总括了线性规划(1inear programming，简称LP)、凸二次 约束规划(convex quadratic conic programming，简称SDP)、二次锥规划(second．orderoptimization，简称 SOCP)．从它的模型可以看出，它的约束条件和线性规划相比，既是非线性的也 是凸约束．近年来，由于它的理论和算法有很大的进展，并且在投资组合优化、 最小风险套利、协方差矩阵的逼近等方面得到了广泛的应用，因此成为数学规 划领域中一个非常活跃的研究方向． 本文围绕锥规划问题，对锥及其对偶锥的性质进行了研究，解决了一些特 殊锥(钝锥、直角锥、优劣钝锥)及其对偶锥之间的关系，并对它们存在的充 要条件给予了详细的证明。在此基础上，通过与线性规划作对比，将对偶定理 (弱对偶性、强对偶性)、互补松弛定理等推广到锥规划问题中