对欧式期权的定价讨论金融数学毕业论文.docVIP

摘 要 　　随着全球金融市场的迅猛发展，期权也越来越受到很多人的关注，有必要对期权进行更加深入的研究。本文对欧式期权的定价的讨论主要其理论知识和进行实例分析，并得出简单的结论。 本文。第一：讨论期权的基础知识，了解期权损益和定价界限；第二：研究二项式模型，由浅入深的分别给出股价运动一期二期的欧式期权定价公式；第三：研究Black-Scholes模型，通过求解Black-Scholes方程得到Black-Scholes公式，并探讨Black-Scholes模型和二项式模型的联系，即得到波动率，就可以求出与之相匹配的二项式模型中的，和；第四：进行实例分析进行应用，并用计算机语言把数学内容表示出来，实现数学知识与计算机语言的结合。第：通过以上的内容得出一些结论本文的重心是基于对期权定价的模型的探讨和分析，加以实例辅助突出其应用性，不足之处在于理论的突破性不大。Black-Scholes模型1 对期权的相关知识和期权定价的性质 1 1.1 期权基本理论 1 1.1.1 期权的相关术语 1 1.2 期权的损益与期权价格的界限 1 1.2.1 期权的损益 1 1.2.2 欧式期权价格的界限 2 2 二项式模型 4 2.1 二项期权定价模型介绍 4 2.2 欧式期权定价模型 6 2.3 一期模型的欧式看涨期权定价 7 2.4 二期模型的欧式看涨期权定价 7