本科经济计量学第2章(第4版)PPT.ppt

第2章 线性回归的基本思想;2.1 回归的含义 2.2 总体回归函数 2.3 总体回归函数的统计或随机设定 2.4 随机误差项的性质 2.5 样本回归函数 2.6 “线性”回归的特殊含义 2.7　从双变量回归到多元线性回归 2.8　参数估计：普通最小二乘法 2.9　综合 2.10 一些例子 2.11 总结;2.1 回归的含义; 回归分析是用来处理一个应变量与另一个或多个自变量的关系，但它并不一定表明因果关系的存在。两个变量是否存在因果关系，哪一个是应变量，哪一个是自变量是由正确的经济理论决定的。 ;回归分析的应用;分析步骤： （1）以家庭年收入X为横轴，学生的数学S.A.T分数Y为纵轴，对表中数据作散点图。 （2）分析两变量间的关系 （3）做出总体回归直线 ;图2-1 家庭年收入与数学S.A.T分数 ;总体回归函数PRF ;随机总体回归方程(stochastic PRF) ui表示随机误差项(random error term)，简称误差项。;2.4 随机误差项的性质 ;2.5 样本回归函数;表2-2 、2-3 来自表2-1总体的两个随机样本;;样本回归直线可用样本回归函数SRF来表示：;样本回归函数 随机样本回归函数 总体回归函数 随机总体回归方程 观察值可表示为;图2-4 总体回归线与样本回归线;2.6 “线性”回归的特殊含义;图2-5 线性和非线性需求曲线;2.7 从双变量回归到多元线性回归;2.8 参数估计：普通最小二乘法;普通最小二乘法就是寻找使RSS达到最小时的参数作为参数估计值的一种方法。 利用极值原理可以得到：;普通最小二乘估计量的一些重要性质：;2.9 综合;斜率：;;对数学S.A.T分数回归结果的解释;2.10 一些例子;;例2-2：奥肯定律： 布鲁金斯学会主席，前总统经济顾问委员会主席奥肯（Arthur Okun）根据美国1947-1960年的数据，得到如下回归方程，称之为奥肯定律： 其中，Yt表示失业率的变动（百分数），Xt表示实际产出的增长率（百分率），用实际GNP度量，2.5是对美国历史的观察得到的长期产出增长率。 在上面方程中，截距为零，斜率为-0.4。奥肯定律是说实际GNP的增长每超过2.5%一个百分点，失业率将降低0.4个百分点。 奥肯定律被用来预测失业率减少到一定的百分点而所需的实际GNP的增长率。当实际GNP增长率为5%时，将使失业率减少一个百分点，或者说若使增长率达到7.5%，则减少失业率2个百分点。 ;例 2-3：股票价格与利率 股票价格和利率是重要的经济指标。利用SP500综合指数(1941～1943年＝10)度量股票价格，三月期国债利率(％)度量利率。表2-13给出了1980～1999年这些变量的数据。 根据散点图（下页）（见Excel文件和Eviews文件），两变量间的关系可能不是线性的，我们可以尝试拟合如下模型：;;例2-4：美国中等房价与贷款利率（1980～2007年） 为了研究贷款利率对房价的影响，表2-7给出了纽约1980～2007年中等房价和30年固定贷款利率的数据。（散点图见下页）;;例2-5：古董钟与拍卖价格 德国Triberg钟表公司每年都举行钟表拍卖会。表2-14给出了32个钟表的信息数据（钟表的年代、投标人的个数、中标的价格）。;2.11　总结 1. 回归分析的基本思想 2. 总体回归函数PRF、随机总体回归函数、样本回归函数SRF和随机样本回归函数 3. 普通最小二乘法OLS方法 4. 对估计的样本回归函数的解释 作业：P34: 2.7、 2.9、2.10、2.11、2.12、2.13 2.14、2.15.