概率论及数理统计教程(茆诗松)第6章厦大版.pdfVIP

第6章 参数估计 所谓参数是指由模型所决定，且能够刻划模型的某种统计 性质的量。通常有三种类型：  1.在已知总体分布结构时，总体分布中的未知参数；  2.在已知总体分布结构时，总体分布中未知参数的函数；  3.总体数字特征(均值、中位数、众数、方差、绝对差)。 在统计中通常用希腊字母 μ， θ， σ，…来表示参数。 本章引言 统计推断 (statistical inference)是一个从样本值 推断未知总体的过程。 依据推断形式不同，统计推断可分为两大类：估计问 题和假设检验问题。 本章将介绍参数估计的基本思想和方法。 参数估计的形式有两种 ：点估计和区间估计 ； 本章从点估计开始。 点估计问题的一般提法 设 q 是待估的未知参数 ( 一维或多维 )， q Œ Q ，这里 Q 表 示 q 的取值范围，称为 尽管 q 是未知的，但 参数空间。 它的参数空间 Q 是事先知道的。 ( ) ( ) 设 X  L X  是 X 的一个样本， x  Lx  是相应的样本值。 1  n  1  n  为了估计未知参数 q ，我们构造一个与 q有相同 维数和相 同取值范围的统计量 h ( X  , L, X  ) ，然后用它的观察值 1  n  h ( x , L, x  ) 来估计未知参数 q 的真值。 1  n  我们称 h ( X  , L, X  ) 为 q 的 通常记为 1  n  估计量(estimator)  ˆ  q ( X , L, X )  1  n  我们称 h ( x  , L , x  ) 为 q 的 通常记为 1  n  估计值 ˆ  q ( x  , L , x  )  1  n  点估计问题的一般提法(续)  估计量和估计值统称为点估计(point estimate)，简称为 ˆ  估计，并简记为 。 q  在点估计中，对如何构造估计量并没有明确的规定，只 要它满足一定的合理性即可。这就涉及到两个问题：  1.构造点估计量的方法  2.点估计量的评价 本章的内容是这样安排的，我们先介绍一些估计方法， 再讨论估计的评价标准和几个专题，最后讲述区间估 计。 本章目录 §6.1 点估计的几种方法 §6.2 点估计的评价标准 §6.3 最小方差无偏估计 §6.4 贝叶斯估计 §6.5 区间估计 §6.1 点估计的几种方法 6.1.1 替换原理和矩法估计 6.1.2 最大似然估计 6.1.1 替换原理和矩法估计 1. 矩法估计的基本思想 矩法估计是一种基于简单的“替换”思想建立起 来的估计方法。统计中常用的替换原理有 ： 用频率替换概率；  用样本矩替换相应的总体矩 ； 用样本矩的涵数替换相应的总体矩的涵数 ； 用样本 p 分位数替换相应的总体 p 分位数。 矩法估计的理论依据: 格里纹科定理 矩法估计是英国统计学 Karl Pearson  家K.皮尔逊最早提出的。