线性插值在金融中若干应用.docxVIP

存档编号_______学士学位论文线性插值在金融数学中的若干应用教学学院数学与计算机科学学院届 别 2012届专 业 信息与计算科学学 号xxxxxxxxx姓 名xxxxxx指导教师xxxx完成日期 2012年5月13日 内容摘要：线性插值是金融数学中求解高次多项式方程时的一种常用方法，它通过进行反复的求解，逐次的向最优解逼近，从而得到方程在一定误差范围内的最优解。本论文讲重点讲解二分法和弦截法的基本原理和应用比较。关键词：二分法弦截法误差算法Abstract:Linear interpolation is financial mathematics in high polynomial equation solution of a common method, it through repeated solution of the optimal solution to successive approximation, and get in a certain error equations within the scope of the optimal solution. This paper explained the point dichotomy chord cut the basic principle and application of comparison.Key words:Dichotomy; string section method; error;algorithm1 引言在金融数学中，我们经常遇到对遇到求解代数方程或超越方程。对于不高于四次的代数方程已有求根公式，而高于四次的代数方程则无精确的求根公式，面对这类问题无法或很难求其精确解了。为了解决这类问题，我们可以通过求得方程的一个近似解来代替方程的精确解。线性插值就可以有效的解决这个问题，通过转换成求非线性方程零解的问题而得到方程的一个近似解。二分法和弦截法就是其中的一种。通过一次次的向最优解逼近的思想，得到一定误差范围内的最优解来作为方程的近似解。2线性插值的基本原理2.1基本引理引理1：若函数在点的附近包括本身有定义，并且我们就称在点连续，此时称点是的连续点。引理2：若在连续，和异号，那么在内至少有一点使使函数值为零的自变量，我们称为函数的零点。引理3：如果在连续，,那么方程在内有实数根，通过逐次逼近使得在一定允许的误差内趋近于零。引理4：设方程的根为且则迭代法(1)至少是平方收敛，并称上式为Newton迭代法。2.2二分法的基本思想首先取区间的中点,保留有根的半个区间或；再取新的区间的中点，保留有根的半个区间，依此类推，直到区间长度减小到给定的精度。此时，该区间内任意一点可以作为方程根的近似值。2.3 弦截法的基本思想在Newton迭代法中由于要求解的导数，可以用导数的近似值替代.因为(2)将它代入Newton迭代公式中，得 =则(3)2.4 算法2.4.1 二分法Step1:首先，我们可以利用Matlab软件画出函数的曲线，从函数曲线可以大概的看出函数的走向，再任意的取两点,使得。Step2:取区间[a,b]的中点，如果,则为所求的根；Step3:如果且,则取否则，如果,那么取。从而得到新的有解区间,将它看作区间；Step4:再重复执行Step2至Step3；直到区间长度不超过给定的误差.2.4.2弦截法Step1:确定初始值，精度要求，最大迭代次数；Step2:计算函数值Step3:利用公式(3)计算方程新的近似根Step4:若满足时便可停止迭代，作为方程的近似根，计算结果；否则取，重复利用公式(3)计算，直到满足要求。3 应用例已知现在投入1000元，在第三年底投入2000元，在第十年低的全部收入为5000元，计算半年换算名利率。解：设半年换算名利率为，令，则价值方程为这个方程没有分析表达式的解，必须考虑近似解，若定义则近似解问题变成求满足首先，我们可以用Matlab软件画出的函数曲线如下：图1从上图中我们可以清楚的看出在之间是连续的，并且存在和使得,所以我们任意选择满足条件的两个点和分别有：= =假设选取误差范围首先利用二分法进行求解： =由于，所以取和继续做二分法，由于，所以取和继续做二分法，由于，所以取和继续做二分法，由于，所以取和继续做二分法，由于，所以取和继续做二分法，由于，所以取和继续做二分法，由于，所以取和继续做二分法，由于，所以取和继续做二分法，此时，，，所以而且的值也已经很接近零了，因此可以取作为方程的近似解。所以，所求的半年换算名利率为利用Matlab软件可以得到如下结