2015第二章-随机过程.pptVIP

军用PKI体系结构及其关键技术 西安电子科技大学通信工程学院 第 2 章 协方差的平方小于X方差和Y的方差 因为协方差描述的是X和Y的线性关系 线性关系最强的时候Y=AX+B 这时候正好协方差的平方等于X方差和Y的方差 作业 2.2 2.6 2.7 2.9 2.12 2.16 2.19 2.20 2.24 2.30 1.5 正态随机过程 一 正态随机过程的一般概念 1 正态随机过程的定义 如果随机过程X(t)的任意n维概率分布都是正态分布，则称它为正态随机过程或高斯随机过程，简称正态过程或高斯过程。 2 概率密度函数 式中,mX是n维向量，K是n维阵，其中： 4 遍历过程的两个判别定理 均值遍历判别定理 平稳过程X(t)的均值具有遍历性的充要条件 平稳过程X(t)的自相关函数具有遍历性充要条件 自相关函数遍历判别定理 式中： 证： 原命题等价于： 切比雪夫不等式 证： 原命题等价于： = 设 则 于是 从而命题得证。 对于正态平稳随机过程，若均值为零，自相关函数 连续，则可以证明此过程具有遍历性的一个充分条件为 注意：判断一个平稳过程是否遍历的，我们总是先假设其是遍历的，然后看是否满足定义要求（即时间平均以概率1等于统计平均），一般不用两个判别定理。 5. 例：设 ,式中a， 为常数， 是在上均匀分布的随机变量。试问：X(t)是否平稳？是否遍历？ 故X(t)是宽平稳随机过程。 解： 故X(t)也是宽遍历随机过程。 1.4 联合平稳随机过程 一 两个随机过程的联合概率分布 设有两个随机过程 和 ,它们的概率密度 分别为 定义这两个过程的(n+m)维联合分布函数为： 定义这两个过程的(n+m)维联合概率密度为： 1）若两个过程的n+m维联合概率分布给定，则它们的全部统计特性也确定了。 注 2）可以由高维联合分布求出它们的低维联合概率分布。 3）若两个随机过程的联合概率分布不随时间平移而变化，即与时间的起点无关，则称此二过程为联合严平稳或严平稳相依。 设两个随机过程 和 ，它们在任意两个时刻t1，t2的取值为随机变量 、 ,则定义它们的互相关函数为： 二 两个随机过程的互相关函数 式中， 是随机过程 和 的二维联合概率密度。 1 定义 随机过程 和 的中心互相关函数定义为： 式中， 和 分别是随机变量 和 的数学期望。 此式也可以写成 2 统计独立、不相关、正交的概念 1）统计独立 若 或 则称随机过程 和 相互独立。 2）不相关 若两个随机过程 和 对任意两个时刻 t1, t2都具有 或 ， 3）正交 则称 和 不相关。 若两个随机过程 和 对任意两个时刻 t1, t2都具有 或 ， 则称 和 互为正交过程。 (1) 如果两个随机过程相互独立，且他们的二阶 矩都存在，则必互不相关。 (2) 正态过程的不相关与相互独立等价。 推论 三 联合宽平稳和联合宽遍历 （1）联合宽平稳定义 两个随机过程 和 ，如果： 和 分别宽平稳 互相关函数仅为时间差 的函数，与时间t 无关 即 则称 和 为联合宽平稳或宽平稳相依。 1 定义 （2） 联合宽遍历定义 两个随机过程 和 ，如果： 和 联合宽平稳 定义它们的时间互相关函数为： 若 依概率1收敛于互相关函数 则称 和 具有联合宽遍历性。 即 （3）互协方差与互相关系数 当两个随机过程联合平稳时，它们的互协方差 互相关系数 又称作归一化互相关函数或标准互协方差函数。 注： 。当 时，随机变量 和 互不相关。 2 联合宽平稳的性质