概率论及数理统计第3章第4节.pptVIP

第四节 随机变量的独立性 * 两事件 A,B 独立的定义是： 若 则称事件A,B独立 . 将事件的独立性推广到随机变量 随机变量的独立性是概率论中的一个重要概念 设 X,Y是两个随机变量，若对任意的x,y,有 则称X,Y相互独立 . 两个随机变量独立的定义是： 用分布函数表示,即 设 X,Y是两个随机变量，若对任意的x,y,有 则称X,Y相互独立 . 它表明，两个随机变量相互独立时，它们的 联合分布函数等于两个边缘分布函数的乘积 . 用分布函数表示,即 设 X,Y是两个随机变量，若对任意的x,y,有 则称X,Y相互独立 . 若 (X,Y)是离散型随机变量， 则上述独立性的定义等价于： 则称X和Y相互独立. 对(X,Y)的所有可能取值(xi, yj),有 即 其中 是X,Y的联合密度， 则称X,Y相互独立 . 对任意的 x, y, 有 若 (X,Y)是连续型随机变量 则上述独立性的定义等价于： 分别是X和Y 的边缘密度 例1 袋中有二个白球，三个黑球，从中取两次球 求：（X,Y）的联合分布及边缘分布，分有放回和无放 回讨论 解：有放回 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 不放回 有放回时，X和Y相互独立； 不放回时则不是 设 （ X,Y）～N( )