概率论及数理统计课件第六周2.pptVIP

作业 P77:2 P88:4, 6, 11 §3.5 两个随机变量函数的分布 设(X, Y)是二维随机变量,z =g(x, y)是一个已知的二元函数,如果当(X, Y)取值为(x, y)时,随机变量Z取值为z =g (x, y),则Z称为二维随机变量的函数,记作 Z =g(X, Y) 问题: 已知(X, Y)的分布, 求Z =g (X, Y)的分布. 一. 和的分布的情形 例2 若X和Y相互独立,它们分别服从参数为 的泊松分布, 证明Z=X+Y服从参数为 的泊松分布. 例1 P77 1．离散型随机变量（X，Y）的和的概率分布 证：依题意 由于 i=0,1,2,… j=0,1,2,… 所以 即Z服从参数为 的泊松分布. 或 已知（X，Y）~ f (x, y)，求Z=X+Y 的概率密度 定理: 若(X, Y )的联合概率密度为 f(x , y)，则Z=X+Y 的概率密度为 2．连续型随机变量（X，Y）的和的概率分布 证明: Z=X+Y的分布函数是: FZ(z)=P(Z≤z)=P(X+Y ≤ z) 这里积分区域 D={(x, y): x+y ≤z} 是直线x+y =z 左下方的半平面. 化成累次积分,得 固定z和y,对方括号内的积分作变量代换, 令x=u-y,得 由此 由X 和Y 的对称性, fZ (z)又可写成 特别，当X和Y独立，设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 例3: 若X, Y 相互独立，其概率密度函数分别为 求 Z=X+Y 的概率密度函数 fZ (z) （解答如下） 在xz平面被积函数不为0的区域 解: 由于 也即 于是 例4: 设X和Y 相互独立,且具有相同的分布N(0,1), 求Z=X+Y概率密度. (见书p79--80例3) （从而我们有下面的结论） 若X和Y 独立,具有相同的分布N(0,1),则Z=X+Y服从正态分布N(0,2). 可以证明: 若X和Y 独立, 进一步, 我们还可证明: 此结论可以推广到n个独立随机变量之和的情形. 二、M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布 设X，Y是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为FX(x)和FY(y),我们来求M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布函数. 又由于X和Y 相互独立,于是 即有 FM(z)= FX(z)FY(z) FM(z)=P(M≤z) =P(X≤z)P(Y≤z) =P(X≤z,Y≤z) 分析：由于 (M≤z)=(X≤z,Y≤z) 类似地， 下面进行推广 即有 FN(z)= 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] =1-P(Xz,Yz) FN(z)=P(N≤z) =1-P(Nz) =1- P(Xz)P(Yz) 设X1,…,Xn是n个相互独立的随机变量,它们的分布函数分别为 我们来求 M=max(X1,…,Xn) 和N=min(X1,…,Xn) 的分布函数. (i =1，…, n) 特别，当X1,…,Xn相互独立且具有相同分布函数F(x)时，有 N=min(X1,…,Xn)的分布函数是 M=max(X1,…,Xn)的分布函数为: FM(z)=[F(z)] n FN(z)=1-[1-F(z)] n … … 例6: 系统 L 由两个相互独立的子系统L1, L2 联接而成。已知L1, L2的使用寿命X , Y 分别服从参数为?，?（? 0，? 0, ???）的指数分布。分别在下列三种情况下，求系统 L 的使用寿命Z的分布. 子系统L1, L2 串联; 子系统L1, L2 并联; 子系统L2 冷备. (见书p83例7)