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计量经济学考试范围复习资料 建立计量经济模型的步骤：（一）理论模型的设计：确定模型包含的变量、确定模型的数学形式、拟定模型中待估计参数的理论期望值区间。（二）样本数据收集：几类常用的样本数据：时间序列数据、截面数据、虚变量离散数据、联合应用。数据的质量：完整性、准确性、可比性。（三）模型参数的估计：通过参数把各种变量连接在方程之中，借以说明解释变量的变化对被解释变量变化的影响程度。参数值可以采用数理统计学方法依据样本资料估计出来，参数一经确定，因果（函数）关系亦随之确定就可以依据解释变量的值，通过模型预测被解释变量的值。（四）模型的检验：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。 计量经济模型的应用：结构分析、经济预测、政策评价、理论检验与发展。 经济意义检验：经济意义检验主要检验各个参数是否与经济理论和实际经验相符，主要方法是将参数的估计值与设计理论模型时拟定的期望值进行比较，检验估计参数的符号、大小以及相互之间的关系，判断是否合理。 统计检验：是利用统计推断的原理，对参数估计的可靠程度、观察数据的拟合程度进行检验；主要方法有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等。 计量经济学检验：检验模型的计量经济学性质，即检验模型对基本假设的满足程度。几种主要的检验：序列相关检验、异方差检验和多重共线性检验。 预测检验：预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于观察值以外的范围。具体检验方法：（1）利用扩大了的样本重新估计参数，检验两次估计结果的差异显著性；（2）将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，预测值与实际值进行比较并检验差异显著性。（包括稳定性检验、预测性能检验）。 显著性检验：对于一元线性回归方程中的β1，已经知道它服从正态分布 由于真实的σ2未知，在用他的无偏估计量替代时，可构造如下统计量 检验步骤： （1）对总体参数提出假设 H0：β1=0， H1：β1≠0 以原假设H0构造t统计量，并由样本计算其值 , 给定显著性水平ɑ，查t分布表得临界值tɑ/2(n-2)、 比较，判断 若|t| tα/2(n-2)，则拒绝H0 ，接受H1 ； 若 |t| t α/2(n-2)，则拒绝H1 ，接受H0 拟合优度检验： 总离差平方和分解： 总离差平方和 回归平方和 残差平方和 TSS=ESS+RSS （1）拟合优度=回归平方和ESS/Y的总离差TSS 称 R2 为（样本）可决系数/判定系数可决系数的取值范围：[0，1] R2越接近1，说明实际观测点离样本线越近，拟合优度越高。 (2)在实际计算可决系数时，在已经估计出后 总体回归模型和样本回归模型（学得不是很好的可以不看） 参数估计(很重要)(方法有最小二乘法、最大似然估计法、矩估计法) 最小二乘： 最小二乘的离差形式： 最小二乘法的三大性质：线性性，无偏性，有效性。 预测：点预测：Y平均值的点预测 将解释变量预测直接代入估计的方程 则 是一个点估计值。 多元回归模型：一般表现形式 统计检验(考小题)：F检验（学得好的可以看） 违反经典假设的三种情况：多重共线性；异方差性；序列相关性 多重共线性：（1）含义；（2）产生原因：（1）经济变量相关的共同趋势 、滞后变量的引入、样本资料的限制。（3）形成后果：完全共线性下参数估计量不存在、近似共线性下OLS估计量非有效、参数估计量经济含义不合理、变量的显著性检验失去意义。 异方差性：（1）含义；（2）类型：异方差一般可归结为三种类型：a单调递增型： 随X的增大而增大；b单调递减型： 随X的增大而减小；C复杂型： 与X的变化呈复杂形式。（3）产生原因：模型的设定误差、测量误差的变化、截面数据中总体各单位的差异、 （4）后果：参数的OLS估计仍然是线性无偏的，但不是最小方差的估计量；t检验失败；降低预测精度。（5）补救：最小二乘法； 序列相关性（1）含义（2）产生的原因：经济变量固有的惯性、模型设定误差、数据处理造成的自相关。（3）形成的后果：参数估计量非有效（参数估计量仍是无偏性但不具有效性）、变量的显著性检验失去意义、模型的预测失败。（4）检验：DW 19,什么是识别？识别的类型？ 答：（1）识别的含义：如果联立方程模型中某个联立方程具有确定的统计形式，则该方程是可识别的。（2）识别的类型：a，可识别（恰好可