统计学第9节 时间序列分析.ppt

第9章 时间序列分析 9 . 1 时间序列的对比分析 时间序列及其分类 时间序列的平均水平和速度分析 9 . 2 时间序列及其的构成要素 9 . 3 时间序列趋势变动分析 测定长期趋势的移动平均法和模型法 9 . 4 季节变动分析 季节变动分析的原理与方法、季节变动的调整 9 . 5 循环变动分析 循环变动及其测定目的、循环变动的测定方法 学习目标 1. 时间序列数据及其类型 2. 时间序列的平均水平、序时平均数 3. 发展速度与增长速度 平均发展速度与平均增长速度 4. 时间序列的构成要素 5. 长期趋势的测定方法 6. 季节变动及测定方法 7. 循环变动及测定方法 9.1 时间序列的对比分析 什么是时间数列? 按时间顺序记录并排列的数据序列称时间序列 时间数列的基本要素： §所属的时间范围 §反映数量特征的 数值 时间序列的分析目的 时间序列的类型 编制时间数列的基本原则 各指标数值应当可比 ▲所属时间可比 ▲总体范围可比 ▲经济内容可比 ▲计算口径可比 ▲计算方法可比 二、时间序列的平均水平 1. 平均发展水平——序时平均数 三、时间序列的速度分析 发展速度 关系 ： 年距发展速度 增长速度 环比增长速度=环比发展速度—1 定基增长速度=定基发展速度—1 平均发展速度和平均增长速度 平均增长速度 = 平均发展速度 — 1 平均发展速度的计算 几何平均法（水平法） 特点：着眼于期末水平 ▲长期趋势T (A图) ▲季节变动S (B图) ▲循环变动C (C图) ▲不规则变动I 9.3 时间序列趋势变动分析 一、测定长期趋势的移动平均法 基本原理 消除时间序列中的不规则变动和其他变动，揭示出时间序列的长期趋势 移动平均方式 选择一定的用于平均的时距项数N，采用 对序列逐项递移的方式，对原序列递移的 N项计算一系列序时平均数。 移动平均法的特点 1. 对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数 N越大，对 数列的修匀作用越强 2. 移动平均项数N为偶数时， 需移正平均 3. 平均时距项数N与季节变动长度一致才能 消除季节变动；时距项数N和周期一致才 能消除周期波动。 4. 移动平均会使原序列失去部分信息，平均 项数越大，失去的信息越多。 二、测定长期趋势的线性趋势模型法 线性趋势的模型法 利用线性回归的方法对原时间序列拟合线性 方程 其中 三、测定长期趋势的非线性趋势模型法 （1）抛物线型 （2）指数曲线型 参考作法： （1）定性分析 （2）描绘散布图 （3）分析序列的数据特征 （4）分段拟合 （5）最小偏差分析 9 . 4 季节变动分析 季节变动分析的原理与方法 什么是季节变动? 指因受自然因素或社会因素影响，而形成的在一年内有规则的周期性变动。 测定季节变动的意义 ： 分析与测定过去的季节变动规律 、 对未来现象季节变动作出预测 、 消除季节变动对时间序列的影响 一、原始资料平均法 方法: 计算各年同期（月或季）的平均数 计算全部数据的总平均数 计算季节比率 季节比率特性：其总和等于季节周期 L (=12或=4) 二、趋势-循环剔除法 思想： 消除趋势因素，再用平均的方法消除不规则变动 方法步骤 : （1）计算平均项数等于季节周期L的移动平均数，以消除季节 变动S （2）原数列各项数据除以移动平均序列对应时间的数据，得消