量化交易的策略周报日内波动加剧趋势的策略普遍盈利20130121.pptVIP

* Table_Title Table_Author Table_Report 3 3 4 5 金融工程|定期报告 2013 年 1 月 21 日 证券研究报告 日内波动加剧 趋势策略普遍盈利 分析师： 安宁宁 S0260512020003 0755Table_Summary 量化交易策略周报（2013 年 1 月 21 日） ann@ 相关研究： 本周表现 基于时域分形的相似性匹 2012-09-17 LPTT 交易次数 周收益率 2.16% 成功率 33.33% 最大回撤 -0.31% 本周盈亏 盈↑ 配日内低频交易策略 收敛突变 日内波动极值 NTT 1 0.86% 0.52% 0.77% 33.33% 25.00% 100.00% -0.68% -1.02% 0.00% 盈↑ 盈↑ 盈↑ 在标度不变性破缺下洞察 资金流向：MFT 交易策略 2012-07-09 GFTD MFHT 13 16 5.00% -0.41% 46.15% 75.00% -0.88% -1.48% 盈↑ 亏↓ 基于 GFTD 的期指日内程 序化交易策略 2012-07-09 SMT 0.01% 20.00% -0.84% 盈↑ 基于日内波动极值的股指 2011-12-09 2012 年以来表现 期货趋势跟随系统 交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 LPTT 收敛突变 日内波动极值 NTT GFTD MFHT SMT 113 238 270 8 745 1107 253 -0.67% 13.94% 13.65% -1.35% 32.55% -1.98% 20.99% 27.43% 26.05% 26.67% 50.00% 30.47% 61.07% 31.23% -5.73% -7.99% -2.81% -2.69% -4.40% -3.34% -5.48% 基于低阶多项式拟合的股 指期货趋势交易策略 一类波动收敛突变模式的 趋势跟随策略 基于混沌理论的股指期货 噪声趋势交易（NTT）策略 2011-10-17 2011-08-10 2011-05-11 期指上市以来表现 交易次数 LPTT 351 收敛突变 472 日内波动极值 756 NTT 42 GFTD 1890 MFHT 2887 SMT 671 累积收益率 17.75% 62.65% 73.46% 13.07% 492.28% 33.22% 93.08% 成功率 32.19% 29.03% 27.38% 64.29% 28.41% 61.90% 32.49% 最大回撤 -10.76% -7.99% -5.66% -5.44% -4.40% -3.34% -5.48% 联系人： 张超 0208646 zhangchao@ 识别风险，发现价值 1 / 13 请务必阅读末页的免责声明 金融工程|定期报告 目录索引 一、LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略） ..................... 4 （一）本周交易概况 ............................................................................................... 4 （二）本周交易明细 ............................................................................................... 4 （三）历史市场表现 ............................................................................................... 4 二、收敛突变策略交易策略 ................................... 5 （一）本周交易概况 ............................................................................................... 5 （二）本周交易明细 ..................................................