第二届国际智能金融学术会议IWIF II.docVIP

第二届国际智能金融学术会议（IWIF-II） , /iwif 2007年7月6至8日， 中国成都加州花园酒店 西南财经大学中国金融研究中心 电子科技大学预测研究中心 中国科学院预测科学中心 日 程 安 排 第一天: 2007年7月6日、星期五 08:00 -- 09:00 登记注册 09:00 -- 11:00 会程一 智能金融的一般理论 11:20 -- 12:30 会程二 金融中的计算智能 13:30 -- 14:50 会程三 动态投资组合理论与管理 14:50 -- 16:20 会程四 期权定价和交易 16:40 -- 18:00 会程五 风险模型和管理 19:00 往后 鸡尾酒会（包括音乐演奏） 第二天: 2007年7月7日、星期六 08:45 – 10:30 会程六 经济物理与行为金融 10:50 – 12:30 会程七 市场微观结构与价格预测 13:30 – 14:30 会程八 金融工程的体系结构 14:50 – 16:00 会程九 金融市场的全球化与集成 16:00 – 17:30 会程十 工作论文展示 19:00 往后 会议晚宴 第三天: 2007年7月8日、星期天 08:45 – 10:30 会程十一 中国金融风险管理 10:50 – 12:30 会程十二 中国金融改革与政策 13:30 – 15:00 会程十三 专题讨论：全球宏观金融 与 国际金融市场分析 15:00 – 15:20 会程十四 本届IWIF会议闭幕 及 下届IWIF会议安排  第一天: 2007年7月6日、 星期五 08:00 – 09:00 注册登记与早茶 地点: 成都加州花园酒店 09:00 – 11:00 会程一: 智能金融的一般理论 主持人：潘和平，电子科技大学与西南财经大学 开幕式，西南财经大学校长王裕国教授致欢迎辞 智能金融的基本理论及主要组成部分 智能金融的基本理论 组成部分1：金融信息融合 组成部分2：多级过程分析 组成部分3：动态投资组合 组成部分4：金融战略分析 潘和平，电子科技大学、西南财经大学和国际金融预测研究院，中国和澳大利亚 金融资产的价格预测：从古典经济到基于智能主体的计算经济与智能金融 Serge Hayward, Ecole Supérieure de Commerce de Dijon, Burgundy School of Business, Dijon, 法国 11:00 – 111:20 休息 11:20 – 12:30 会程二： 金融中的计算智能 主持人: Serge Hayward, 法国 太阳黑子平衡的可能性: 基于智能主体的人工股市仿真 Shu-heng Chen, 台湾政治大学 TEI@I 方法论 — 一个新的预测方法论 汪寿阳, 中国科学院预测科学中心 12:30 – 13:30 午餐 13:30 – 14:50 会程三： 动态投资组合理论与管理 主持人: 汪寿阳, 中科院预测科学中心 多时期动态投资组合管理William T. Ziemba, 加拿大不列颠哥伦比亚大学 将α-不确定性纳入到主动管理：对于Treynor-Black 模型的贝叶斯再访Zhongzhi (Lawrence) He, 加拿大Brock 大学 最优套利策略 Shuhong Fang, 上海复旦大学 14:50 – 16:20 会程四： 期权定价与交易 主持人: 刘强, 电子科技大学金融工程研究所 美国看跌期权定价 — 对金融衍生品定价的一个重要基础研究Song-Ping Zhu, 澳大利亚乌龙冈大学 一个带有栅栏期权框架与最大似然法的的默认风险模型的表现Heng-Chih Chou 与David Wang*, Ming Chuan 大学 与 *Chung Yuan Christian 大学, 台湾 中国证券市场中的看涨权证：价格偏差与投资者困惑Wei Fan 与 Xinyi Yuan，电子科技大学管理学院 16:20 -- 16:40 休息 16:40 – 18:00 会程五： 风险模型管理 主持人：Song-Ping Zhu, 澳大利亚乌龙冈大学 矩与依赖性: 市场耦合（Copulae）的分布无关估计 经济中确定性动态系统的渐进方法 在险价值的约束估计Rodney Wolff, 澳大利亚昆士兰理工大学 阴历效应: 中国农历对东亚股市的影响Wei-han Liu，Douglas Miller*, Nanhua 大学, 台湾，*University of Missouri-