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北京理工大学统计课件大全
一、离散型随机向量函数的分布 二、连续型随机变量函数的概率分布 1. 已知(X,Y)~ f(x,y),求Z = ? (X,Y)的概率分布. 2. 若Z为连续型随机变量, 则在 f(z) 的连续点处 推论 设(X,Y)关于X,Y的边缘密度分别为fX(x) , fY(y). 若X和Y独立, 则 Z=X+Y的概率密度的一般公式 极大极小值的分布 设X,Y是两个相互独立的随机变量, 它们的分布函数分别为FX(x)和FY(y), 求 M=max(X,Y) 及 N=min(X,Y)的分布函数. M=max(X,Y) FM(z) = P{M≤z} = P{max(X,Y)≤z} = P{X≤z,Y≤z} = P{X≤z} P{Y≤z} = FX(z) FY(z) 类似地,可得N=min(X,Y)的分布函数是 =1-P{Xz,Yz} FN(z) =P{N≤z} =P{min(X,Y) ≤z} =1 – P{min(X,Y) z} =1- P{Xz}P{Yz} = 1-[1-FX(z)][1-FY(z)] 第四章 数学期望和方差 随机变量的平均取值 —— 数学 期望 随机变量取值平均偏离平均值的 情况 —— 方差 描述两个随机变量之间的某种关 系的数 —— 协方差与相关系数 本 章 内 容 定义1.1:设离散型随机变量X 的概率分布为 若无穷级数 绝对收敛,则称其和为随机变量 X 的数学期望或均值,记作 E( X )。 数学期望的定义 定义1. 2 :设 X 为连续型随机变量, 其密度函数为 ,若积分 绝对收敛,则称此积分为随机变量 X 的数学期望或均值,记作 E( X )。 离散型随机向量函数的数学期望 设X=(X1 ,…, Xn)为离散型随机向量,概率 分布为 Z = g(X1 ,…, Xn), 若级数 绝对收敛,则 连续型随机向量函数的数学期望 设X=(X1 ,…, Xn)为连续型随机向量,联合 密度函数为 Z = g(X1 ,…, Xn), 若积分 绝对收敛,则 A. 方差的概念和计算公式 Var (X)=E(X-E(X))2 性质2: Var(b+X)=Var(X) . 特别地,若X=C,C为常数,则 Var(C)=0 B. 方差的性质 Var (aX + b ) = a2 Var(X) 性质3: 若a,b为常数, , 则 性质1: 若b为常数,随机变量X的方差存在, 则bX的方差存在,且 Var(bX) = b2Var(X) 若随机变量X,Y 的方差都存在, 则X+Y的方差存在,且 性质5: 性质4: Var(X?Y)= Var(X) +Var(Y) ?2cov(X,Y) 若X, Y 独立, Var(X?Y)= Var(X) +Var(Y) A. 协方差函数和相关系数 协方差 相关系数 协方差的性质 当且仅当 时,等式成立 —Cauchy-Schwarz不等式 B. 协方差和相关系数的性质 * 相关系数的性质 * X , Y 不相关 注:X与Y不相关仅仅是不线性相关,可以非线性相关。 * X,Y 相互独立 X,Y 不相关 若 X , Y 服从二维正态分布, X,Y 相互独立 X,Y 不相关 第五章 极限定理 强大数律 中心极限定理 设随机序列 独立同分布,并且 ,则有 定理 第一章 古典概型和概率空间 1. 条件概率和乘法公式 P(AB)=P(B)P(A|B) 2. 事件的独立性 对任意的事件A,B,若P(AB)=P(A)P(B), 则称事件A,B是相互独立的。 3. 全概率公式和Bayes公式 离散型随机变量 连续型随机变量 概率分布函数 随机变量函数的分布 第二章 随机变量及其分布 1.离散型随机变量的概率分布 2. 几种常用的离散型随机变量 1.两点分布 (Bernoulli分布) 2.二项分布 (Binomial分布) 3.泊松分布(Poisson 分布) 4.几何分布(Geometric分布) 分布函数 分布列 3.分布列与分布函数的关系图示如下 4.离散型随机变量函数的分布 设 X 是离散型随机变量,其分布列为 Y 是 X 的函数 , 则 Y 也是离散型随机变量. 它的取值为 或 设X 是随机变量,如果存在非负函数 使得对任何满足
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