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多元回归模型和建模
Applied Stat for MBA05D1 多元回归模型与建模 2005年5月 一、多元线性回归问题 1.一元回归问题的困惑—巴特勒(Butler)运输公司的例子(p661)： 2.做行驶时间-行驶距离的一元回归 Coefficients t Stat P-value Intercept 1.273913 0.909454 0.389687 行驶距离(英里) 0.067826 3.976755 0.00408 回归方程为 可以看出方程整体检验和自变量检验的P值为0.0041,一元回归能够 显著成立。但是判定系数 偏小, 说明有些因变量的解释 因素（例如运货次数）没有引入。 4.来自p元回归模型的容量为n的样本 注意： 的第 1 个脚码 k 表示变量编号，k=1,…,p; 第 2 个脚码 i= 1,…,n 表示样本编号。 5. 多元回归总体模型和古典假定 总体模型表示式为 古典假定 1) E(ei)=0; (E(yi)=?????x1i+?+ ?pxpi)； 2) 对于所有的 i，Var(ei)=??； 3) ei 是服从正态分布N(0, ?? ) 的； 4) 对于不同的 ei,ej(i?j) 是相互独立的。 6.多元线性回归方程的估计 巴特勒公司二元线性回归模型的估计 自变量：x1-行驶距离, x2-运货次数。 回归方程： 7.多元回归方程变差分解和判定系数R2 总变差的分解：SST=SSR+SSE； 多元判定系数： R2=SSR/SST； 多重相关系数r； 调整（修正）的判定系数 ： 巴特勒公司二元线性回归模型的判定系数 8.对回归方程的检验:F Test for Overall Significance 问题：因变量和所有自变量之间是否存在显著的关系？ 判定系数 R2可以 做方程的整体检验，但是遇到分布的困难。 检验假设 拒绝域 F和R2 的关系：R2 = pF/(n-p-1+pF)。? 9.对回归系数的检验: t Test for Individual Significance 检验假设 检验统计量 拒绝域 10.巴特勒公司线性回归模型的Excel输出 回归统计 R=0.951 R2=0.904 adj R2=0.876 s=0.573 n=10 11.多重共线性(Multicollinearity) (1)巴特勒运输公司例题的修改 行驶距离 运送货物次数(修改数) 行驶时间 100 4 (4) 9.3 50 3 (2) 4.8 100 4 (4) 8.9 100 2 (4) 6.5 50 2 (2) 4.2 80 2 (3) 6.2 75 3 (3) 7.4 65 4 (3) 6 90 3 (4) 7.6 90 2
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