矩估计和极大似然估计的求解步骤.pptVIP

跳转到第一页 * 跳转到第一页 * 复习:1、矩估计与极大似然估计的求解步骤 2、估计量的无偏性与有效性的含义 3、几个有用的统计量 设X～N(?,?2),(X1,X2…Xn)是它的一个样本,则 §3 区间估计 一、置信区间的定义 二、置信区间的求法 1、σ2 已知时 ，求μ的置信区间 2、σ2 未知 时，求μ的置信区间 3、求σ2 的置信区间 三、第四章小结 引言 由点估计,我们可以利用样本信息求得待估参数θ的一个估计值θ*，但θ*与θ有没有误差，误差多大我们并不清楚。 而区间估计不仅给出了待估参数的 一个取值范围，而且还给出了参数真值包含在该区间内的概率。 所谓区间估计就是将待估参数估计在一个区间内，并以一定的概率保证待估参数在该区间内。 区间估计的关键是求置信区间，下面先给出置信区间的定义。 定义:设?为总体X的一个未知参数，若对事先给定的?（0 ? 1）, 存在由样本(X1,X2,…Xn )确定的两个统计量 一、置信区间的定义 成立，则称随机区间 为参数?的置信度 为1－? 的置信区间。 1－? 称为置信度。 使得 说明: 1、（1）式的含义是指总体参数θ 以1- ? 的概率包含在 内，而不被包含的概率仅为?。若取? =0.05, (1)式是指θ 以95?的概率包含在 内,不被包含的概率仅为5%。 2、α的大小决定了 参数θ包含在　　 内概率的大小。即α越小，则θ落在区间　　　 内的概率越大。由于 α 通常取得很小，因而θ落在区间　　　 内的概率很大。 下面通过例子说明置信区间的求法： 二、单个正态总体置信区间的求法 1、 σ2 已知 ，求μ的置信度为1-α的置信区间 解：考虑到 是 μ的一个无偏估计量，且 由于U中含有μ而不含其他任何未知参数,且其 ?(x) 由上式可得μ的置信度为1－α的置信区间为： 分布已知.故对事先给定的置信度1-α，由标准 正态分布上α分位点的定义可知： 将U代入，解不等式 （1）寻求一个含有待估参数θ（而不含其他任何未知参数）的统计量U ，且其分布已知. （2）对事先给定的置信度1-α，确定分位点. （3）解不等式，求得待估参数θ的置信区间. 说明:(由上可知求置信区间的方法思路) 寻求一个含有待估参数θ（而不含其他任何未知参数）的统计量U ，且其分布已知，再根据U的分位数，求出θ的置信区间。 小节：推导置信区间的步骤 解： μ的置信度为1-α 的置信区间为： 例1: 设总体X~N(μ，52)，随机抽取容量为16的样本，求得 试 求μ的置信度为95%的置信区间。 对给定的α=1-0.95=0.05，查表知 代入数据 由于 故μ的置信度为95% 的置信区间为： (62.55,67.45) 小节： 求具体置信区间的步骤： （1）写出置信区间 （2）查表求分位点 （3）代样本值计算置信区间上、下 限的数值 （4）作结论 练习: 设总体X~N(μ，0.42)，随机抽取容量为10的样本，试 求μ的置信度为95%的置信区间。 解： μ的置信度为1-α 的置信区间为： 2、σ2 未知时，求μ的置信区间 当? 2未知时,就不能再用例1中的统计量了 考虑到§4.1定理5 代入T,解不等式就得到μ的置信度 为1－?的置信区间为: 对事先给定的置信度1－?,由t分布上α分位点的定义可知 例2、课本P124例2 对事先给定的α=1-0.95=0.05，查表知 由于 故平均直径的置信度为95% 的置信区间为：(12.44,12.74) 代入数据计算区间上、下限 由样本得： 分析：这其实是当? 2未知时, 求μ的置信度为95%的置信区间问题。 解： μ的置信度为1-α 的置信区间为： 3、求方差σ2 的置信区间 无论?已知或未知,考虑到§4.1定理3 可得? 2 的置信度为(1- ?)的置信区间为: 例3:求课本P124例2 中? 2的置信度为95%的置信区间。 解： ? 2的置信度为1-α 的置信区间为： 对给定的α=1-0.95=0.05，查表知 由样本值得： 代入数据计算区间上、下限， 得? 2的置信度为95%的置信区间为：(0.0051,0.1178)。 总结： ?2已知,?的置信区间 ?2未知, ?的置信区间 ?2的置信区间