第七篇多重共线性.pptVIP

3．样本的选取(数据收集范围较窄） 在研究实际的社会经济问题时，由于信息资料的缺乏、实际搜集调查的困难等原因，研究人员采用特定的样本，比如样本中解释变量的个数大于观测次数；在有限的范围内采集数据。如研究一个省的经济发展状况，只有10个市，而需要研究的指标就有15个。多重共线性有时是样本现象，并不是自变量之间存在着理论和实际上的共线性引起的，而是由收集的数据之间存在着线性关系所致。 4．经济变量间存在着密切联系 经济变量由其本质特征决定了它们的内在联系。如商品的需求函数，研究商品需求量与价格、商品质量水平、居民收入的关系，而商品价格与商品质量就存在内在的关系，这种关系也会引起多重共线性。横截面数据中较多出现这种问题。 第二节 多重共线性的检验 一、不显著系数法 （1）用普通最小二乘法对多元回归模型进行参数估计并计算拟合优度R2，若R2的值较大（一般大于0.8），且零阶相关系数也较高，进行t检验时，如果几乎没有一个偏回归系数是显著的，则模型中存在多重共线性。 （2）若从经济理论得知某个解释变量对被解释变量的影响很大，但通过最小二乘法估计出其系数并不显著，则可认为存在多重共线性。 （3）若模型中新加入一个解释变量后，发现模型中原有参数估计值的方差明显增大，则表明解释变量（包括新加入的解释变量）之间可能存在多重共线性。 由于Rj2的值是介于0和1之间的，如果解释变量之间不存在相关关系，那么，Rj2的值会显著为0。如果设H0∶ Rj2 =0，H1∶Rj2≠0，根据F与Rj2的关系，构造统计量 那么也可以利用F检验，来检验是否存在多重共线性。对给定的显著性水平，查F分布表，得到临界值，如果F ，则解释变量之间存在多重共线性；否则，不存在多重共线性。 四、相关矩阵法 只需考察主对角线元素上方（或下方）某个元素绝对值是否很大（一般在0.8以上），就可以判断两个解释变量间是否存在多重共线性。 另外需要特别注意的是，如果相关系数很大，则一定存在多重共线性，如果相关系数很小，不一定没有多重共线性。 第三节 多重共线性的处理 一、用先验信息，克服多重共线性 二、改变变量的定义形式，克服多重共线性 当研究中遇到严重的多重共线性的问题时，有时可以根据相应的经济理论改变原模型中变量的定义形式 Yt=b0+b1X1t+b2X2t+ut （1）差分法减轻或消除多重共线性。 （2）用相对数变量替代绝对数变量 （3）删去模型中次要的或可替代的解释变量 如果回归模型解释变量间存在较严重的多重共线性，根据经济理论、实践经验、相关系数检验、统计分析等方法鉴别变量是否重要及是否可替代，删去那些对被解释变量影响不大，或认为不太重要的变量，则可减轻多重共线性。 三、主成分法 所谓主成分法是指通过原有的解释变量构造出一组尽可能反映原有解释变量信息且互不相关的新变量，那么用这组新变量代替原有解释变量，则可消除多重共线性。一般主成分法只用来进行单纯的预测，而不用于构造模型。 设X1，X2，…，Xk为模型中原有的n维解释变量，通过这组解释变量构造出一组尽可能反映原有解释变量信息且互不相关的新的n维变量P1，P2，…，Pn，即 四、除去引起多重共线性的相对不重要的解释变量 注意：删除不当会引起参数估计值是有偏的 例题：研究河南省粮食总产量时，将水浇地面积删除 五、逐步回归法 六、岭回归估计 * * 第七章 多重共线性 讨论 假定七：解释变量之间不是完全线性相关的。 目的与要求：1.什么是多重共线性？ 2.多重共线性产生的主要原因是什么？ 3.多重共线性会导致什么后果？ 4.如何划定容忍多重共线性的标准？ 5.多重共线性的检验方法 6.多重共线性的解决方法 关于假定六： ui与Xi无关,解释变量Xi是一组确定性变量的说明 第一节 多重共线性 一、什么是多重共线性 1.多重共线性 Yi= b 0+ b 1X1i+ b 2X2i+…+ b kXki+ui 解释变量X1 X2…Xk间存在完全的或接近的线性关系 （完全的） ；