十、商业银行基本业务及管理.pptVIP

（二） 负债管理理念的资金配置方法  20世纪60年代直到70年代中期流行。 负债管理（Liability Management）的 基本思想是，按照既定的目标资产增长和 发展战略，银行通过调整负债方项目，或 者说，通过在货币市场上“购买”资金来 满足银行目标。 商业银行运用负债管理策略的原因： 金融脱媒，银行资金来源紧张；降低流通 性资产储备，扩大收益资产和提高资产的 盈利性。 （三） 资产负债管理理念的资金配置方法 20世纪70年代以后，商业银行转向资 产负债管理（ALM）方法，也称为“相机 抉择资金管理”。 原因：利率波动频繁，给银行收益带 来很大影响。 基本思想：在融资计划期和决策中， 策略性地利用资产项目对利率变化的敏感 性，通过协调资金来源和资金运用之间的 利率敏感度或者期限关系，来实现银行的 经营目标，而不论这些项目是在负债方还 是在资产方。 主要方法：敏感性资金缺口管理和持 续期缺口管理。 敏感性资金缺口管理（Funding Gap Management） ——在市场利率波动环境下，应该如何通过协调负债与资产的关系使银行保持一个净利息正差额。 什么是资金敏感性缺口？ 指银行资金结构中可变利率资产与可变利率负债之间的差额。 三种情况： 零缺口 正缺口 负缺口 可变利率资产= 可变利率负债 可变利率资产 可变利率负债 可变利率资产 可变利率负债 保守管理 利率上升时 利率下降时 持续期缺口管理（Duration Gap Management） 通过对总资产和总负债持续期缺口的调整，使二者的期限基本配平。 什么是持续期？ 久期（Duration），金融工具各期现金流的加权平均时间。或金融工具各期现金流抵补最初投入的加权平均时间。 持续期缺口：总资产持续期与总负债持续期的差额。 持续期缺口为正，有利率上升的风险；为负则有利率下降的风险。所以应该尽可能使缺口为0，银行的净值将处于免疫状态。 第四节 商业银行派生存款的创造 一、几个基本概念 存款准备金：金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的现金和在中央银行的存款。 法定存款准备金：按照法定存款准备金率的规定缴存中央银行的部分。包括商业银行的库存现金和商业银行在中央银行存款账户上的存款。 法定存款准备金的计提依据——净活期存款： 一家银行的全部活期存款减去（1）该银行托收未达的现金项目，（2）该银行存放国内同业的活期存款余额。 超额准备金：商业银行可自主使用，主要用于转账结算、支付票据的交换差额、发放贷款和调剂库存现金余额。 二、 存款货币（派生存款）的扩张过程 假设： ① 银行的超额存款准备金等于零。 ② 银行体系没有现金外流发生。 ③ 银行仅开办活期支票存款账户。 设：法定准备率为10%，你存入银行1000元。 ——活期存款货币增加1000元。银行提取100元存款准备金，将剩余900元贷款给A，A将900元现金存放在银行。 ——活期存款又增加900元。银行提取90元存款准备金，将剩余810元贷款给 B，B将其存入银行。 。。。。。。。。。。。 三、 存款货币扩张的基本模型 在一定法定准备金比率下，增量活期存款总额的扩张变动与增量初始存款之间存在着一种倍数关系（multiplier），令k代表扩张倍数，： 即存款货币扩张倍数是法定活期存款准备金比率的倒数。 同样，如果从银行体系流出1000元现金，将导致银行活期存款最终下降10倍即10000元。 概念： 贷款承诺 循环信贷 敏感性资金缺口 持续期 存款准备金 存款准备金 净活期存款 表外业务 问答： 1、商业银行的资本有哪几方面构成？ 2、商业银行的资本发挥着什么样的功能？巴塞尔协议关于资本充足率有何规定？ 2、商业银行的存款和借款各包含哪些具体内容？ 3、商业银行的流动资产包括哪些项目？中国对商业银行的现金资产和流动资产规模各有何要求？ 4、商业银行的贷款业务和表外业务包括哪些内容？ 5、商业银行的证券投资业务经历了哪几个发展阶段？这些业务的目的和功能是什么？ 6、商业银行的经营原则遵循什么样的顺序？为实现这些原则，商业银行的资金配置管理经历了那几个发展阶段？ 7、敏感性资金缺口管理的基本内容？ 8、什么是持续期缺口？持续期缺口管理的基本内容是什么？ 9、如果银行系统新增加1万元现金存款，在法定存款准备金率为10%时，分别利用银行资产负债表和存款货币派生模型，计算银行系统最终创造的存款货币总额与存款货币