习题 证评估课件.pptVIP

下面的数据用于1-7题。 现在有三种基金,一是股票基金,二是公司债券基金,三是报酬率为8%的以短期国库券为内容的货币市场基金,这些基金的概率分布如下: 期望收益率% 标准差% 股票基金 20 30 债券基金 12 15 基金的回报率之间的相关系数为:0.1 1 两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少?这种投资组合回报率的期望值与标准差各是多少? 2 制表并画出两种风险基金的投资机会集合,股票基金的投资比例从0%到100%,按照20%的幅度增长. 3 从 无风险回报率到机会集合线画一条切线,你的图表表现出来的最优资产组合的期望收益与标准差各是多少? 4 计算出最优风险资产组合下每种资产的投资比例及最优风险组合的期望收益率和标准差. 5 投资者对他的风险资产组合的期望收益率的要求为14%,并且是有效率的 那么 1)投资者资产组合的标准差是多少? 2) 投资在短期国库券上的比例以及在