应用多元统计32.pptx

第三章 多元正态总体参数的假设检验目 录(二)§3.3 多总体均值向量的检验§3.4 协差阵的检验§3.5 独立性检验§3.6 正态性检验 第三章所涉及的最大似然估计量小结 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两个p元正态总体 1. 两总体协差阵相等(但未知)时均值向量的检验 设X(α)(α＝1,…,n)为来自总体X～Np(μ(1),Σ)的随机样本；Y(α)(α＝1,…,m)为来自总体Y～ Np(μ(2),Σ)的随机样本,且相互独立,Σ未知.检验当p＝1时，因 且相互独立，故有 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两个p元正态总体 取检验统计量为 ～ t (n+m-2) (在H0成立时) ,即 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两个p元正态总体 推广到p元总体,检验统计量的形式类似,可考虑以下检验统计量T2： 其中A1和A2是两总体的样本离差阵.它们是一元统计中的偏差平方和∑(X(i)-X)2在p元情况下的推广.以下来证明统计量T 2 ～T 2 (p,n+m-2). 因 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两个p元正态总体 由Wishart分布的可加性知A1+ A2～Wp(n+m-2,Σ)，由T2统计量的定义3.1.5可知 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两个p元正态总体 利用T2与F的关系，检验统计量取为 可以证明T2 (或F)统计量是检验以上假设H0的似然比统计量.(见习题3-10)第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两总体均值检验例子 例3.3.1 为了研究日、美两国在华投资企业对中国经营环境的评价是否存在差异,今从两国在华投资企业中各抽出10家,让其对中国的政治、经济、法律、文化环境进行打分,评分结果见表3.2(表中1至10号为美国在华投资企业的代号,11至20号为日本在华投资企业的代号.数据来源于:国务院发展研究中心APEC在华投资企业情况调查). 解 比较日、美两国在华投资企业对中国多方面的经营环境的评价是否有差异问题,就是两总体均值向量是否相等的检验问题.(见yydy331a.sas或yydy331b.sas)第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两总体均值检验例子 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两总体均值检验例子 记美国在华投资企业对中国4个方面的经营环境的评价为4维总体X,并设X～N4(μ(1),Σ).日本在华投资企业对中国经营环境的评价为4维总体Y,并设Y～N4(μ(2),Σ). 来自两总体的样本容量n=m=10.检验取检验统计量为 由样本值计算得：X＝(64, 43, 30.5, 63)′, Y＝(51.5, 51, 40, 70.5)′,第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两总体均值检验例子进一步计算可得： 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两总体均值检验例子对给定显著性水平α=0.01,利用统计软件进行检验时，首先计算p值(此时检验统计量F～F(4,15))：p=P{F≥6.2214}=0.0037 .因p值=0.0037＜0.01=α,故否定H0,即日、美两国在华投资企业对中国经营环境的评价存在显著性差异.在这种情况下,可能犯第一类错误,且犯第一类错误的概率为0.01.第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两个p元正态总体 2. 两总体协差阵不等时均值向量的检验 在一元统计中(p=1时)，当σ12≠ σ22时,检验H0：μ(1)＝μ(2)也没有很好的方法，以下介绍实用中的几种方法. ① 当n=m时,作为成对数据进行处理.令Z(i)=X(i) -Y(i) (i=1,…,n)，化为单个p元总体Z的均值检验问题 H0：μ(1)＝μ(2) == H0： μZ＝0 利用前面介绍的方法进行检验. 注意：在这里两组样本相互独立的信息没有利用.第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两个p元正态总体 ② 当n≠m时(不妨设n＜m)：想法也是化为单个p元新总体的均值检验问题.若只取n对数据按方法①处理,又将损失一些信息.改进的办法是利用X(i) (i=1,…,n)和Y(j) (j=1,…,m)，构造新总体Z的样本Z(i) ，令可以证明： 第三章 多元正态总体参数的假设检验§3.3 多总体均值向量的检验--两个p元正态总体