(概率统计节教案）第五章(第三,四节).doc

第三节 常用随机变量的 数学期望和方差 数学期望和方差的定义及计算公式 (一)离散型随机变量的数学期望和方差 , , , , , (二) 连续型随机变量的数学期望和方差 , , , , , , . (三) 数学期望和方差的性质 , 若与相互独立, 且存在，则有 , , 。 若相互独立,则有 , 。 例1 设服从(0—1)分布: 1 0 求,. 解 , , 。. 例2 设服从二项分布, 即 ,，。 求,. 解 方法一 ； ； ； 方法二 设相互独立, 同服从(0—1)分布, , , 则 , , . 于是 , . 例 3 设服从泊分布，即 ， 求,. 解 ， ， 于是 。 例4 设服从参数为的指数分布，即有概率密度 ， 求,. 解 ， ， . 例5 设 ,求,. 解 的概率密度为 , , , . 正态分布的性质 定理 设,相互独立, 则服从正态分布 (为常数,或) 定理 设 , 则 (1) , ,, ; (2) 相互独立 ; (3)服从正态分布 (为常数,或) 定理 设随机变量 相互独立,,是连续函数, 则, 相互独立. 例6 P126 习题31 已知随机变量相互独立，且服从分布，求与的联合概率密度. 解 由题设条件知,相互独立,且服从正态分布, , , , , , , 所以 , , , , 于是,与的的联合概率密度为 , . 例7 设在区间上服从均匀分布,求. 解 的概率密度为 , , , . 例8 设随机变量的数学期望和方差都存在,且,, 求,. 解 , , . 称为随机变量的标准化随机变量. 协方差和相关系数 对于随机向量,除了要知道以外,还希望知道与之间的关系.下面引进的协方差和相关系数就能起这个作用. 协方差 定义6 设为二维随机变量， 若存在， 则称它为随机变量与的协方差. 记作,即 . 另一个常用的计算公式: . 协方差的性质: (1) ; (2) , 其中是常数; (3) ; (4) , . . 定理 若与相互独立, 则 , ; 但是由,推不出与相互独立. 相关系数 定义7设为二维随机变量，协方差存在， 且， 则称数值为随机变量与的相关系数或标准协方差, 记作,或简记作,即 . 定义8设为二维随机变量，且，若与的相关系数,则称与不相关. 定理 若与相互独立,且， 则, , , 即 与不相关. 但是由与不相关,推不出与相互独立. 相关系数的性质: 定理 设为二维随机变量， 且， 对于相关系数 , 则有 （1）成立 ; （2）的充要条件是 , 其中是常数. 由此可知,相关系数刻划了随机变量与之间线性关系的近似程度.当越接近于1时, 与越接近线性关系.当时, 与之间以概率1成立线性关系 (若 则 , , 即相当于（）与线性相关。) 另一个极端情形是当时, 与之间不存在线性关系(即相当于()与不线性相关),故此时称与不相关. 计算举例 例1设的联合概率密度是 , 求 (1) ; (2) 与不相关,但与不独立. 解 , ， (奇函数在对称区间上积分为零) (或), (或) , , 所以; 于是 , 从而与不相关; , 当时,对任意, 有,, 当时, , 于是的概率密度为 , 同理的概率密度为 , 由于 , 所以 与不独立. 例2 设, 求 . 解 由题设条件知, ,, ,, 的概率密度为 , , 故 , . 定理 设, 则 与相互独立 与不相关. (这个结论仅对服从二维正态分布的随机变量,与的独立性与不相关性是等价的;对一般随机变量,与独立与不相关,反之不真;). 例 3 设随机变量, 且, 当时,求的概率密度及; 当时,求及. 解 (1) 由题设条件及知, 与相互独立,所以服从正态分布, 由得,