第四章第三节维连续型随机变量的函数的分布.doc

第四章 第三节 二维连续型随机变量的函数的分布 一般方法:已知二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度,求的概率密度. 记 , , . 下面给出二维连续型随机变量的几个具体的函数的分布的求解方法. Z=X+Y的分布 实例:一电路中,两电阻和串联联接,则总电阻. 设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为. 对任意实数, 记 , , 上式表明: Z=X+Y 的分布是连续分布,概率密度 . 此积分的计算方法: 有向直线:,沿直线,增加方向; 即参数方程,. 第二类曲线积分 ; 所以 . (第二类曲线积分及计算方法: 曲线的方程, ) 如果X与Y独立, 此时, , 右端的积分称为函数与的卷积, 记为,即 . 二、的分布 实际例题:一电子器件由两个部件并联组成,两个部件的寿命分别为X和Y,则器件的寿命为. 设二维连续型随机变量(X,Y)的概率密度为,分布函数为. 对任意实数,由于 所以的分布函数 , (求有两种算法 , ) 的概率密度 . 如果X与Y独立,此时, . 上述结果不难推广到个随机变量的情形. 设是个相互独立的随机变量,的概率密度为,分布函数为, .则的分布函数为 ; 特别地, 当相互独立,且具有相同的概率分布(概率密度为,分布函数为, )时, . 三、的分布 实际例题:一个系统由两个部件串联组成,两个部件的寿命分别为X和Y,则系统的寿命为 设二维连续型随机变量的概率密度为,分布函数为. 求随机变量分布函数和概率密度. , ; (有两种计算方法) 如果X与Y独立,此时 . 上述结果不难推广到个随机变量的情形. 设是个相互独立的随机变量,的概率密度为,分布函数为, .则的分布函数为 ; 特别地, 当相互独立,且具有相同的概率分布(概率密度为,分布函数为, )时, . 计算题举例 例1设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 , 试求Z=X+Y 的概率密度. 解 (I)首先画出使的区域D, (II)公式 , , 当或时,直线AB与D不相交,在直线AB上, , 所以; (2)当时, ; (3)当时, ; 当时, ; 即得Z=X+Y 的概率密度 . 例2 设,,且与相互独立,求的概率密度. 解 根据题设条件知, 的概率密度为 , , 的概率密度为 , 的概率密度为 , 即 . 我们已有结果: 设, 则,; 结合前面的结果,我们得到 设,,且与相互独立,则,; ; . 这个结论可推广到一般正态分布的线性函数.可以证明如下定理 定理 设 ,, 且相互独立,为不全为零的常数,为常数. 则. (这个结果要求记着,并会用) 例3设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 , 求分布函数, 边沿分布函数; 求的概率密度; 求的概率密度. 解 (1) , (画出各种情形的积分区域,结合被积函数不为零的范围,定出有效积分限). () 当或时, ,, () 当,时, , ()当, 时, , ()当, 时, , ()当时, , 所以 ; ; ; (2) , (注意取值,仅取直线经过的点上的值,直线不经过的点取不到) 故 (3) , , , , 故. (2),(3)的另一种解法 (2) (注意有效积分区域及变化) (i)当时, ; (ii)当时, , (iii) 当时, (iv) 当时, , 即得 , 故 (3) , 当时, , 当时, , 当时,, 即 , 故. P125，习题28 设某系统LK由三个独立子系统组成，子系统的寿命的概率密度为 , ， 试求系统LK的寿命X的概率密度（注：子系统3为备用，即当子系统1，2均失效时，子系统3将自动接通继续工作）。 解 根据题意，相 令 , 则系统LK的寿命， 子系统的寿命的分布函数为 ， 的分布函数为 ， 的概率密度为 ， 的概率密度为 ， 与相互独立，的概率密度为 ， 的概