中银新兴场R2012年1季度运作情况报告.docVIP

中银新兴市场（R）2012年第一季度运作情况报告 产品名称：中银新兴市场（R） 产品代码：830018 报告期：2012年1月1日至2012年3月31日 一、产品净值表现 中银新兴市场（R）成立以来净值表现如下： 　 产品成立日2007.10.30 2012.3.31 期间变动幅度 a、摩根士丹利中国指数（30%权重） 10585.4 5920.91 -44.065% b、摩根士丹利新兴市场指数（40%权重） 1331.97 1041.45 -21.811% c、美国政府债券指数（30%权重） 　 25.07% d、业绩比较基准（a*30%+b*40%+c*30%） 　 -14.423% 　 　 e、产品净值 　1 0.9002 -9.98% f、期间人民币升值 　7.4715 6.2943 18.703% g、期间：管理费+托管费 3.538% h、产品跑赢业绩比较基准（e+f+g-d） 　 26.683% 注1: 中银新兴市场（R）于2007年10月24日募集完毕，经完成与投资相关的各项开户手续后，自2007年10月30日开始正式进行股票及债券市场运作，因此产品净值表现以2007年10月30日相关市场指数作为业绩比较基准的始点。 二、产品持仓状况 截止到2012年3月31日，中银新兴市场（R）持仓状况如下： 类别 市值（人民币元） 占比 1,063,987,506.29 76.81% 债券 - 0.00% 现金及其他 321,203,344.09 23.19% 投资债券最低评级 AAA/Aaa 前十大持仓 序号 名称 类别 评级 市值（人民币 1 首域中增 大中华股票 基金 553,452,826.91 39.96% 2 摩根利新兴市场股票基金 414,070,391.80 29.89% 3 邓普顿新兴四强基金 新兴市场股票基金 96,464,287.58 6.96% 三支股票基金持仓情况： 首域中国增长基金前十大持仓（截至2012年02月29日） 序号 名称 占比% 1 中国海洋石油 5.9 2 新奥燃气 5.3 3 中海油田 4.7 4 烟台张裕 4.2 5 中国电信 4.2 6 招商银行 4.1 7 建设银行 4.0 8 华润电力 3.9 9 中国通信服务 3.7 10 迈瑞医疗 3.7 邓普顿新兴四强基金前十大持仓（截至2012年02月29日） 摩根利新兴市场股票基金（截至2012年02月29日） 序号 名称 占比% 名称 占比% 1 中国石油 6.94 三星电子 4.43 2 淡水河谷 6.08 巴西石油 2.24 3 巴西伊塔乌(ITAU)联合银行控股有限公司 5.29 卢克石油 1.75 4 俄罗斯天然气工业公司 4.55 巴西伊塔乌(ITAU)联合银行 1.49 5 巴西石油 4.40 巴西Ambev饮品公司 1.47 6 兖州煤业 4.35 台积电 1.43 7 中国海洋石油 4.20 淡水河谷 1.40 8 巴西布拉德斯科银行 3.95 腾讯控股 1.37 9 巴西ITAUSA投资银行 3.15 现代汽车 1.37 10 中国石化 2.81 南非米勒酿酒公司 1.32 数据来源：中国银行网站, 《中银新兴市场（R）2012年3月末持仓明细》 三、市场走势及运作分析 1、2012年第一季度全球新兴股票市场走势回顾 摩根士丹利 新兴市场指数走势图（2012.1.2-2012.3.30） 数据来源：彭博 摩根士丹利 中国指数走势图（2012.1.3-2012.3.31） 数据来源：彭博 2012年3月当月及全年世界主要国家与地区股市表现： 指数名称 本月升跌 本年升跌 摩根士丹利新兴市场指数 -3.52% 13.65% 摩根士丹利金砖四国指数 -6.45% 13.50% 摩根士丹利中国指数 -6.79% 9.85% 印度孟买SENSEX 30指数 -1.96% 12.61% 巴西圣保罗证交所指数 -1.98% 13.67% 俄罗斯RTS指数 -5.61% 18.52% 墨西哥综合指数 4.51% 6.59% 上证综合指数 -6.82% 2.88% 泰国证交所指数 3.09% 16.72% 摩根士丹利全球股票指数 1.02% 10.94% 道琼斯工业平均指数 2.01% 8.14% 美国标准普尔500指数 3.13% 12.00% 日经225指数 3.34% 19.26% 德国DAX 30指数 1.32% 17.78% 英国富时100指数 -1.76% 3.52% 法国CAC40指数 -0.83% 8.35% 香港恒