信号与系统课件--第9章 随机信号通过线性系统.pptVIP

信号与系统 定义 9.3-1 若离散随机信号X(k)的均值为一常数，自相关函数只与取样时间差n=k2-k1有关，即可表示为Rxx(n)，且它的均方值为有限值，即满足 则称随机序列X(k)为（广义）平稳离散时间随机信号。 2. 自协方差函数 同理，自协方差函数描述随机信号X(k)在任意两个不同时刻k1， k2的取值起伏变化之间的相关程度。 对于平稳离散时间随机信号，自协方差函数只与取样时间间隔n=k2-k1有关，即可表示为 3. 互相关函数 类似于连续随机信号的情况，两个随机序列X(k)、Y(k)之间的相关程度由互相关函数和互协方差函数描述。  两个随机序列的互相关函数为 对于平稳离散随机信号，互相关函数只与取样时间间隔n=k2-k1有关，即可表示为Rxy(n)。 4. 互协方差函数 同理，两个随机序列X(k), Y(k)之间的互协方差函数为 对于两个平稳离散随机信号，互协方差函数只与取样时间间隔n=k2-k1有关，即可表示为 9.3.3 功率密度谱和互谱密度 1. 功率密度谱 根据维纳-欣钦定理，零均值平稳离散时间随机信号的自相关函数与其功率密度谱是一离散傅里叶变换对。 