简论应用极值理论度量金融风险价值.docVIP

　　简论应用极值理论度量金融风险价值 应用极值理论度量金融风险价值论文导读：本论文是一篇关于应用极值理论度量金融风险价值的优秀论文范文,对正在写有关于极值论文的写有一定的参考和指导作用, 简介：王雪 （1987—） 女 汉族 黑龙江省佳木斯市人，本科，工学学士 ，单位：佳木斯地税局向阳分局科员；研究方向：经济学，软件工程。 　　摘要：极值理论EVT是统计学的一个重要分支，应用极值理论度量金融风险价值由优秀站.zglorgan）的风险价值（Value at Risk）并以此来认识摩根大通因交易员操作失误带来的巨大亏损的现象，从而在理论和实际操作上掌握风险价值度的相关知识。 　　关键词：极值理论；风险管理；风险价值；广义帕累托极值分布 　　一、 引言 　　不确定性和风险是现在经济和金融理论的核心理由。在过去的三十年中，随着金融一体化、金融全球化、现代金融理论、信息技术和科学技术的因素的影响，全球金融市场快速发展，在快速增长的同时，也呈现出前所未有的波动性，这种波动性的频率也越来越高，幅度也越来越大，工商企业、金融机构及金融市场面对着巨大的金融风险，比如说最近二十年爆发的前苏联的解体对经济的冲击、东亚金融危机、9.11事件对经济金融的影响、以及07年爆发的次贷危机和随后的欧债危机等，因此金融风险管理成为了现代金融理论的核心理由之一。风险管理包括了风险识别、风险度量和风险制约，风险度量是制