金融学专业攻读博士学位研究生培养方案-中国人民大学研究性教学.DOC

中国人民大学财政金融学院 教 学 大 纲 课 程 名 称 《金融时间序列分析》 授 课 教 师 张 成 思 授 课 对象 财金学院实验班 开 课 学 期 课 程 学 分 2学分 制 定 日 期 2015年 1. 课程基本信息 学期 秋季 学分 2 先修课程（预备知识） 选课学生具备统计学、高等代数和计量经济学理论基础，熟悉最小二乘法估计原理等。 授课教师 课程助理 张成思 （Zhangcs@ruc.edu.cn） 学习委员 课程资料 TBA 起止周: 1－18周 上课时间及上课地点： 周 地点 明主507 2. 课程目的与教学目标 课程目的 《金融时间序列分析》是中国人民大学财政金融学院面向金融学-数学本科实验班（Pilot Program）学生的专业方法课。本课程在计量经济学的基础上，主要讲授计量经济学理论方法在金融学领域的应用，帮助学生应用所学的计量经济学原理并结合中国的经济、金融数据分析现实中的经济、金融问题。 本课程不仅重视扎实的计量理论推导和证明过程，更注重培养学生对现实经济、金融生活中具体问题的处理能力和从事金融学实证分析的能力。 教学目标 熟练掌握Eviews软件的使用；熟悉GAUSS和MATLAB的使用 掌握独立搜集、整理和分析经济金融数据的能力; 能够读懂并客观平价经济学论文中的实证计算过程; 初步掌握时间序列模型的建模、估计、检验、统计推断方法及其应用； 能够应用金融时序分析方法分析经济问题，并掌握规范的本科专业论文撰写方法; 3. 教材与参考书目 教材： ，大学出版社20年出版林文夫(Fumio Hayashi，Econometrics)，汉米尔顿的时间序列分析（J. Hamilton, Time Series Analysis）， 还有古扎拉蒂伍德里奇著金融计量》 4. 教学大纲 (授课内容及课时安排): 第1-2讲：背景介绍及EVIEWS专题 课程内容介绍及相关管理安排（课程信箱、学生分组等） 计量经济学的涵盖范畴 计量经济学与现代、现实生活 经济数据与金融数据分类与特点 数据的采集渠道和网址介绍 现代金融计量经济学的应用发展状况 现代金融计量软件介绍与选择说明 计量软件简介 数据的原始形式（Excel等）与导入、导出方法 数据的频率与频率转换问题 检查与编辑数据 数据的统计信息与图示 数据的相关计算与Eviews中的序列（Series） 数据的进一步管理和处理技巧（自动更新序列与Alpha序列等） 教材对应部分：第1章。 第3讲：金融数据分析与编程计算及GAUSS专题 Eviews中的数据库 Gauss专题 教材对应部分：第1章。 作业：练习1。 第4讲：金融时间序列分析初步 平稳时间序列的定义 白噪音过程 一阶自回归过程（AR（1）） AR(2)过程 AR(p) 过程 应用实例 教材对应部分：第2－3章。 作业：练习2-3。 第5讲：自回归过程与自相关性 自相关性与样本自相关函数 样本部分自相关函数 自回归过程的模型确立方法 自相关性检验与处理方法 教材对应部分：第2－3章。 作业：练习2－3。 第6讲：自回归移动平均过程（ARMA Process） MA(1)过程 MA(2)过程 MA(q)过程 AR与MA的转换 MA过程的估计 ARMA过程的 ARMA模型的确立与估计 教材对应部分：第4章。 作业：练习4。 案例分析-汇率股市与美国通胀率的ARMA模型选择 第7讲：经济、金融中的预测方法 经济、金融计量中的预测方法介绍 衡量预测精确程度的统计量 静态回归模型与预测 ARMA模型与预测 动态回归模型与预测 指数平滑法与预测 教材对应部分：第5章。 作业：练习5。 第8讲：非平稳时间序列、单位根检验与协整分析 非平稳时间序列介绍 单位根与单位根检验 协整模型介绍 EG协整分析与应用 多变量系统下的协整分析 VECM 教材对应部分：第6/7/10章。 作业：练习6/7/10。 案例分析分析2： A Black Swan in the Money Market 实例演示：Taylor, Johan, and John C. Williams, A Black Swan in the Money Market，American Economic Journal: Macroeconomics 2009, 1:1, 58–83张成思，2012，《经济增长、通货膨胀与货币供应：回归货币主义？》，《世界经济》第8期6. 关于课程论文项目的要求及其他事项 课堂教学的组织形式： 基于本课程的理论与应用并重的特点，为配合教学，学生以分组的形式进行课内外应用问题的回答与解答。正式上课后学生以2人1组（或单人1组）