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《高级计量经济学》试题（B）参考答案 专业班级：经双001、经双002 考试时间： 2003.12.2 参考答案（18分）： 1．一个时间序列{yt}(t=0，±1，±2，……)是广义平稳(又称二阶平稳或弱平稳)，如果它满足以下三个条件： （1）在任何时刻t的均值都是一个与t无关的常数，均值有限，E[yt]=(； （2）在任何时刻t的方差都是一个与t无关的常数，方差有限，E[(yt- ( )2]=σ2；（3）在任何两个时刻t,s的协方差仅与这两个时间的距离|t-s|有关，E[(yt- ( )(ys- ( )]=r|t-s| 2．对于I(d) 过程xt ((L) (1- L) d xt = ((L) ut 因含有d个单位根，所以常把时间序列单整阶数的检验称为单位根检验（unit root test）。 3．数据非平稳，往往导致出现“缪误（或虚假）回归”问题。表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)。这样，仍然通过经典的因果关系模型进行分析，一般不会得到有意义的结果。 4．两个或多个非稳定时间序列的线性组合可能是稳定的。如果那种稳定的线性组合存在，就称这些非稳定（具有一个单位根的）时间序列具有协积（共积）关系（Cointegration relationship）。这种稳定的线性组合也称协积方程。 二、参考答案（18分）简述LR、 W、LM检验的思想。 LR、 W、LM检验均可用于检验线性假设。一般线性假设采取的形式为 H0:Rβ=r LR检验：分别计算在约束条件Ｒβ=r下的最大似然值Ｌ（,）和无约束的最大似然值Ｌ（,），然后构造似然比 W沃尔德检验中，只须估计无约束模型。而拉格朗日乘数检验则只需估计受约束模型。 三、参考答案（22分）： （1）该方程可识别，且为过度识别的。 （2）不能用狭义的工具变量法估计该方程。因为该结构方程是过度识别的。 （3） 如果采用2SLS估计该方程，可以将2SLS估计看作为一种工具变量方法。估计量的矩阵表达式分别为： 前者为2SLS估计，后者为其等价的工具变量估计。 （4）如果采用GMM方法估计该投资函数模型，用模型系统的所有先决变量作为工具变量。可以写出如下一组等于0的矩条件： 参考答案（22分）： （a）由的第一行第一列元素可得， （b） （c）由可得， 所以 假设检验 ，计算F统计量 所以在95% 的水平上拒绝原假设，认为 以所给数据代入回归，即得 参考答案（20分）： 在方程（2）中，所有估计系数均具有独立的高显著性，而t系数估计量的p值相当的小。四个公司的截距值具有统计上的差异：GE为—245.7924、GM为—84.220（－245.7924－161.5722）、US为93.8774（－245.7924+339.6328）、WEST为－59.2258（－245.7924+186.5666）。这些截距上的差异可能由每个公司独特的性质所引起，比如管理风格或管理者能力的差异。 从表1中可看到：第一，如果将四个公司的随机效应值相加，结果将会（正如它所应该的那样）为零。第二，随机误差部分的平均值为－73.0353，即共同截距值。GE的随机效应值－169.9282告诉我们GE的随机误差部分对共同截距值有多大的偏离。类似的解释可以应用于随机效应的其他三个值。第三，R2值可以通过变换的GLS回归得到。 如果将表1中ECM模型的结果与FEM的结果进行比较，将看到除了表1中我们允许两个变量的斜率系数可以随横截面单元而变化之外，大体上两个X变量的系数值似乎差别不大。 1