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甘肃省城乡居民收入与消费支出实证分析 　　摘 要：改革开放三十多年以来，中国的经济飞速发展，人们的生活水平极大地提高。对甘肃省城镇居民与农村居民收入与消费支出的相关性进行实证分析，得到相关模型。再对模型分析比较的基础上，就甘肃省目情的情况，提出提高农村居民收入，促进消费的建议。 　　关键词：城乡；居民收入；协整检验；甘肃省；消费支出 　　中图分类号：F127 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2013）04-0154-03 　　一、指标的选取及模型的建立 　　本文选取1980—2010年中国农村居民人均纯收入（ya），农村人均消费支出（ca）、农村居民消费价格指数（cpia）。城镇居民的人均可支配收入（yb），人均消费支出（cb），城镇居民消费价格指数（cpib）。我们以1980年的价格指数为基期，剔除价格的影响后，农村居民人均纯收入和人均消费支出以ya（ya/cpia）和ca（ca/cpia）表示。城镇居民人均可支配收入和人均消费支出以yb（yb/cpib）和cb（cb/cpib）来表示。实际人均收入（y）为解释变量，实际人均消费支出（c）为被解释变量，通过构建模型，得出相关系数，并进行比较。本文的所有数据来自《甘肃统计年鉴》2011卷。 　　根据凯恩斯的消费理论，收入与支出之间存在着正相关关系，但并没有确定二者之间准确的函数关系。考虑到经济变量之间的非准确关系，我们构建如下模型： 　　Ct=a+byt+ut 　　模型中，a为自发性消费，b为边际消费倾向，ut为随即项。由于经济时间序列可能存在异方差，为了消除可能存在的异方差以及减少数据的波动性。我们对c与y分别取自然对数。取对数后得到以下模型： 　　Lnct=c0+c1lnyt+εt 　　二、农村居民与城镇居民消费支出与收入的实证分析 　　1.平稳性检验与模型估计。由于很多时间序列的变量是非平稳的，不能直接进行回归分析。可以通过差分变化成平稳性的时间序列。因此，我们通过ADF检验序列的平稳性。检验结果（如表1所示）： 　　检验结果显示，lnca、lnya、lncb、lnyb的t统计概率值分别为0.952、0.9532、0.9816、0.9859，他们都大于大于0.05的显著性水平，所以序列lnca、lnya、lncb、lnyb都是非平稳的时间序列。lnca（一阶差分）、lnya（一阶???分）、lncb（一阶差分）、lnyb（一阶差分）的t统计概率值分别为0.0002、0.0174、0.0036、0.0037，他们都小于0.05。所以，lnca（一阶差分）、lnya（一阶差分）、lncb（一阶差分）、lnyb（一阶差分）都是平稳性的时间序列。我们分别做Lnca、lnya和lncb、lnyb的曲线图（图略）。可以看出，农村居民人均纯收入和消费支出呈现出相似的变化趋势，城镇居民人均可支配收入与消费支出也呈现出相似的变动趋势。他们之间可能存在着较为明显的线性关系。 　　我们首先用Eviews6.0对两组数据进行处理，通过最小二乘法对方程进行估计可以得到如下结果： 　　从方程（1）、（2）可以看出，方程估计的参数都很显著，方程（1）、（2）调整后的可决系数分别为0.9376、0.9905，非常接近1，表明模拟效果较好。 　　2.协整检验与误差协整模型。由于lnca、lnya、lncb、lnyb都是I（1）序列，我们估计的模型可能是伪回归。为了检验他们之间是否存在着长期均衡的关系，我们采用EG二步法对他们进行协整检验。我们分别对回归方程（1）、（2）的残差进行单位根检验，得到如下结果： 　　从检验的结果可以看出，回归方程（1）残差t统计量= 　　-2.4191，其对应的概率为0.0174，回归方程（2）残差t统计量= 　　-2.6818，其对应的概率为0.0091，它们都远远小于5%。因此，我们拒绝残差存在单位根的假定，认为残差序列是平稳的。根据协整关系的定义，我们可以认为lnca与lnya之间存在着协整关系，lncb与lnyb之间也存在着协整关系。 　　回归方程（1）、（2）刻画了序列lnca和lnya、lncb与lnyb之间的长期均衡关系，为了考察考察实际消费支出与实际收入之间的动态关系，我们需要借助误差修正模型△lnct=c+ 　　c1△lnyt+c1ecmt+εt来进行分析。其中，ecmt是误差修正项，且ecmt=lnct-1-c0-c1lnyt-1。 　　我们用Eviews6.0对数据进行处理，分别得到农村居民的消费支出与收入的误差修正模型（3）和城镇居民消费支出与收入的误差修正模型（4）。模型如下所示： 　　从上面的两个模型可以看出，农村模型中的常数项小于城镇模型中的常数项。表明中国城镇居民的自发性消费大于农村居民