Markov与Ito复合（synthesis）定理.pdfVIP

摘要 给定Markov链陋b，相对于状态。的游程系锄(≠)，”，(出)啪m，． 便唯一确定了，并且游程系满足有限性条件．M”kov链游程理论 的反问题是：给定满足有限性条件的游程系酬t)，”+(如)Ⅲ，q0。，…． 程系恰好是蝻(t)，”+(如)，‰口02…? 本文第一部分说明了该问题的背景． 第二部分介绍了一些预备知识． 第三部分我们给出了It。复合定理的证明并构造了一类Markobv 链的预解式，从而得到了满足给定有限性条件的游程系＆(t)，”+(出)， ‰㈣…，使得M”kov链隅k。相对于。状态的游程系恰好是 庐玎(≠)，7rt(d。)，拍1，q02，．… 关键词：Q矩阵；Mwkov链；游程；预解式； Abstract MarbV excursion are tostateo Given chai璐{甄)晓o，the family，thatopposited issatls矗ed丘nitedcon出tlon．MarkoV ，j弓k s01elydetermine，and 7(￡)，丌}(dz)，咖1，咖2，·一，i8 chainsexcursion familyopposedquestion： GiveneXcllrsionthatissatis6ed6nited family whetherexistMarkov theexcursionofMarkov ch越ns{五)t≥o，make chains{五)晓obeop— tostateoexactly posited i印幻(t)，7r+(d茁)，拍1，口02，·-·? The矗rst ofthet似ti11troductthe ofthe depart back91‘oundquestioll． Thesecond introduct80me butbasedd胡nionan(1 depart 8锄ple theor弘 Thelast wehave the ofIto andstructured d印解t givenproof synthesistheory resolvelltofoneset we e)ccurtionwhicllissatis6ed矗11ited Marlc0Ⅳchains，sogained excurtionofMarkov conditioIl，p。j(t)，霄+(d嚣)，口01，口02，．．．．make dlains{xt}眨oopposited tostateo exactlyis芦d(t)，7r+(出：)，钧1，卯2，．．．． matrix；M8rkoVChaills；Excursion；R童solvent； Keywords：Q 郑重声明 本人的学位论文是在导师指导下独立撰写并完成的，学位 论文没有剽窃抄袭等违反学术道德学术规范的侵权行为，否则， 本人愿意承担由此产生的一切法律责任和法律后果，特此郑重 声明． 学位论文作者：{可伟岔 2006年04月20日 §1引言 关于Q一过程的构造的问题一直是概率中的重要的问