Markov链的迭代解法探究.pdfVIP

Markov链的迭代解法 摘 要 迭代法求解线性方程组起源于十九世纪上半叶，首先由Gauss、 Jacobi和Seidel等人对其进行研究．—个多世纪以来，迭代法一 直是求解线性方程组的主要方法之一．近些年来，求解奇异线 性方程组的迭代法越来越受到人们的重视，并为许多计算数学 工作者研究，尤其是针对Markov链的平稳概率向量的计算问 题【5，9，14，17，20，21，22]．然而，由于矩阵的奇异性所带来的复杂性， 迭代法的许多问题都未能得到很好解决．例如，如何通过矩阵 分裂构造新的迭代法、已有的矩阵分裂和迭代法的半收敛条件 和收敛速度、一些经典迭代法和外推迭代法的最佳参数问题、 在实际使用迭代法时如何建立可行的停机准则并估计近似解的 误差界等． 因为易于并行计算等原因，Schwarz方法在科学计算和工程 的很多领域得到了广泛应用【4，11，13，16】．但是，Schwarz方法仅 局限于求解非奇异线性方程组．近来，I．Marek等【9】第一次将 Schwarz方法引入了奇异线性方程组的求解问题．然而，由于没 有引入其它参数和定义等原因，他们提出的方法对于分裂阵和 迭代阵的要求过于严格． 本文—方面在文献【9】的基础上，利用Drazin逆给出了拟非 负分裂的定义，对分裂阵的要求由非负型分裂推广到拟非负型 质，使这种方法更具实用性．另一方面，对一种实用的加速迭 代方法一Chebyshev加速方法做了系统研究，讨论影响该加速 方法加速效果的几种因素． Markov链的迭代解法 II 本文共分四章．第一章，给出了Markov链的有关概念和所需 计算统计量一Markov链的平稳概率向量．第二章，我们给出了 求Markov链平稳概率向量常用的迭代法，其中包括幂法、Jacobi I-B，B∈舻×n是不可约列随机阵，令P1为正整数，A=舰一M 为拟非负型分裂且妻最噩≥妻最正(或最互≥kiT,)，i=1，2…．，p． 当p；1时，则加性Schwarz迭代阵To半收敛．本章还证明了全 解迭代阵的收敛定理．第四章，对于Chebyshev加速方法做进 一步的研究，在迭代矩阵是亏损阵的情况，讨论影响Chebyshev 加速方法的加速效果的几大因素，结论表明，如果迭代矩阵的 特征值分布不理想，或迭代矩阵的特征值的指标大，或迭代矩 果产生较大的影响． 速方法；Chebyshev多项式． Markov链的迭代解法 III Abstract Iterativemethodsfor linear arealmost180 old．At solvingsystems years methodswerestudied and soon． frst，Iterative byGauss，JacobiSeidel，and Aftermorethan100 methodisoneofmainmethodstosolve years，iterative linear researchontheiterativemethodsfor generalequations．Currently,the linear has moreattentionbecauseofthe solvingsingularsystemsgot many the distribution practicalapplications，especiallysolvingstationaryprobability oftheMarkov thereare